forked from nick-nh/qlua
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathrobotAlgo.lua
3844 lines (3281 loc) · 189 KB
/
robotAlgo.lua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- Glukk Inc ©
local w32 = require("w32")
require("StaticVar")
maintable={} --maintable.t - главная таблица робота
NAME_OF_STRATEGY = '' -- НАЗВАНИЕ СТРАТЕГИИ (не более 9 символов!)
ACCOUNT = '' -- Идентификатор счета
CLIENT_CODE = "" -- "Код клиента"
FIRM_ID = 0 --Фирма, для срочного рынка
-- Величина отступа в шагах цены для выставления рыночной заявки, для ее гарантированного исполнения
-- Понижая отступ можно увеличить допустимый размер набираемой позиции, т.к. расчет ГО ведется от цены устанавливаемой заявки
MARKET_PRICE_OFFSET = 100
--Настройка закрытия основного окна робота: 1 - при закрытии окна робота выключать скрипт, 0 - переокрывать окно
STOP_ROBOT_ON_CLOSE_TABLE = 0
------ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ---------
default_ACCOUNT = 'A701XS7' -- Идентификатор счета
default_CLIENT_CODE = "A701XS7" -- "Код клиента"
--Режим торгов
-- 0 - Т0, 1 - Т1, 2 - Т2
--Для демо-счета, обычно = 0
--На реальном счете для Акций Т2, для фьючерсов Т0. Это важно.
default_LIMIT_KIND = 0
DEAL_COUNTER = 1 --счетчик для учета сделок, заявок в разрезе
default_ROBOT_POSTFIX = '/'..'rAL' --идентификатор робота в комментариях к заявкам и сделкам. Для поиска
ROBOT_CLIENT_CODE = default_CLIENT_CODE..default_ROBOT_POSTFIX..tostring(DEAL_COUNTER) --Строка комментаия в заявках, сделках
default_INTERVAL = INTERVAL_M3 -- Таймфрейм графика по умолчанию
default_ChartId = "Sheet11" -- индентификатор графика, куда выводить метки сделок и данные алгоритма.
default_testSizeBars = 540 -- размер окна оптимизации стратегии
default_QTY_LOTS = 1 -- Кол-во торгуемых лотов
default_SetStop = true -- выставлять ли стоп заявки
default_fixedstop = false -- STOPLOSS не рассчитывать по алгоритму, а брать фиксированным из настроек
default_isLong = true -- доступен лонг
default_isShort = true -- доступен шорт
default_trackManualDeals = true --учитывать ручные сделки не из интерфейса робота при выставлении стоп заявок
-- Важное замечание:
-- Робот автоматически может следовать текущей позиции по инструменту для выставления стоп заявок
-- Если закрыть позицию не из инстерфейса робота, то будет автомтически снята стоп заявка, даже если trackManualDeals = false
-- Если trackManualDeals = true, то при совершении сделок не из робота будут автоматически пересчитаны/сняты стоп завки - это основной режим работы
-- Не рекомендуется ставить trackManualDeals = false, т.к. в этом случае могут остаться стоп заявки по позиции, которая не соответствует текущей
-- Например, робот открыл позицию в количестве 3, руками через команды Стакана или с графика закрыли часть позиции.
-- Если trackManualDeals = false, то робот не пересчитает стоп заявки, и они останутся на позицию 3
-- Чтобы этого избежать необходимо устанавливать trackManualDeals = true
-- Режим trackManualDeals = false можно использовать при торговле руками, не запуская алгоритм робота, используя команды торговли в интерфейче робота
-- Т.о. можно совершать некие смешанные стратегии, когда авто стоп утанавливается при совершении сделок из интерфейса робота,
-- а для сделок с графика стоп заявки не выставляются.
default_STOP_LOSS = 25 -- Размер СТОП-ЛОССА в пунктах (в рублях)
default_TAKE_PROFIT = 130 -- Размер ТЕЙК-ПРОФИТА в пунктах (в рублях)
default_TRAILING_SIZE = 25 -- Размер выхода в плюс в пунктах (в рублях), после которого активируется трейлинг
default_TRAILING_SIZE_STEP = 1 -- Размер шага трейлинга в пунктах (в рублях)
default_OFFSET = 2 --(ОТСТУП)Если цена достигла Тейк-профита и идет дальше в прибыль
default_SPREAD = 50 --Когда сработает Тейк-профит, выставится заявка по цене хуже текущей на пунктов,
default_CLOSE_BAR_SIGNAL = 1 -- Сигналы на вход поступают: 1 - по закрытию бара; 0 -- в произволное время
default_maxStop = 85 -- максимально допустимый стоп в пунктах
default_reopenDealMaxStop = 75 -- если сделка переоткрыта после стопа, то максимальный стоп
default_stopShiftIndexWait = 17 -- если цена не двигается (на величину стопа), то пересчитать стоп после стольких баров
default_SL_ADD_STEPS = 0 -- добавка (в шагах) при динамеческом расчете стоп-лосса
default_kATR = 0.5 -- коэффициент ATR для расчета стоп-лосса
default_periodATR = 17 -- период ATR для расчета стоп-лосса
default_shiftStop = true -- сдвигать стоп (трейил) на величину STOP_LOSS
default_shiftProfit = true -- сдвигать профит (трейил) на величину STOP_LOSS/2
default_reopenPosAfterStop = 7 -- если выбило по стопу заявке, то попытаться переоткрыть сделку, после стольких баров
default_autoReoptimize = false -- надо ли включать оптимизацию перед вечерним клирингом
default_autoClosePosition = false -- надо ли автоматически закрывать позиции перед вечерним клирингом
default_CloseSLbeforeClearing = false
default_minToCloseSLbeforeClearing = 7
------ ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ---------
str_startTradeTime = '10:00:00' -- Начало торгового дня
str_beginTrade = '10:15:00' -- Время возможного входа в позицию, ранее сделки не открываются.
str_endTradeTime = '18:36:00' -- Окончание торговли
str_dayClearing = '14:00:00'
str_endOfDayClearing = '14:05:00'
str_eveningClearing = '18:45:00' -- Время начала клиринга. Для проверки возможного сброса заявок
str_eveningSession = '19:05:00' -- Время окончания клиринга. Для проверки возможного сброса заявок
str_endOfDay = '23:50:00'
UpdateDataSecQty = 10 -- Количество секунд ожидания подгрузки данных с сервера после возобновления подключения
PrevDayNumber = 0
clearingTime = 5
-----------------------------
--виртуальная торговля
VIRTUAL_TRADE = false --переключение Shift+V
getDOMPrice = true
vlastDealPrice = 0
vdealProfit = 0
vallProfit = 0
--/*РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РОБОТА (менять не нужно)*/
presets = {}
addedPresets = {}
SEC_PRICE_STEP = 0 -- ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
LOTSIZE = 1
SCALE = 0
leverage = 1
priceKoeff = 1/leverage
virtCaption = (VIRTUAL_TRADE and 'virtual ' or 'real ')
DS = nil -- Источник данных графика (DataSource)
ROBOT_STATE ='FIRSTSTART'
BASE_ROBOT_STATE ='ОСТАНОВЛЕН'
trans_id = os.time() -- Задает начальный номер ID транзакций
trans_Status = nil -- Статус текущей транзакции из функции OnTransPeply
trans_result_msg = '' -- Сообщение по текущей транзакции из функции OnTransPeply
CurrentDirect = 'BUY' -- Текущее НАПРАВЛЕНИЕ ['BUY', или 'SELL']
LastOpenBarIndex = 0 -- Индекс свечи, на которой была открыта последняя позиция (нужен для того, чтобы после закрытия по стопу тут же не открыть еще одну позицию)
lastSignalIndex = {}
lastCalculatedBar = 0
isRun = true -- Флаг поддержания работы бесконечного цикла в main
OpenCount = 0
curOpenCount = 0
robotOpenCount = 0
orderQnty = 0
countOrders = {}
Settings = {}
optimizedSettings_string = 'STOP_LOSS;TAKE_PROFIT;TRAILING_SIZE;TRAILING_SIZE_STEP;fixedstop;shiftStop;shiftProfit'
isBoolSettings = {} --признак булевого значения
isTrade = false
StopForbidden = false
manualKillStop = false
TransactionPrice = 0
TakeProfitPrice = 0
TRAILING_ACTIVATED = false
isPriceMove = false
priceMoveVal = 0
priceMoveMin = 0
priceMoveMax = 0
lastStopShiftIndex = 0
wait_for_open = false
stop_order_num = "" -- номер стоп-заявки на вход в системе, по которому её можно снять
tpPrice = 0
slPrice = 0
oldStop = 0
vtpPrice = 0
vslPrice = 0
slIndex = 0
workedStopPrice = 0
order_price = 0 -- переменная для хранения цены лимитного ордера первой цели
order_type = nil -- переменная для хранения типа лимитного ордера первой цели
order_num = 0 -- переменная для хранения номера лимитного ордера первой цели
order_qty = 0 -- переменная для хранения баланса лимитного ордера первой цели
iterateSLTP = true
isitReopenAfterStop = false
line_table = 0
col_table = 0
wasDot = false
zeroString = ''
SeaGreen = RGB(193, 255, 193) -- нежно-зеленый
RosyBrown = RGB(255, 193, 193) -- нежно-розовый
LemonChiffon = RGB(255,250,205) -- нежно-желтый
g_previous_time = os.time() -- помещение в переменную времени сервера в формате HHMMSS
ATR = {}
calcAlgoValue = {}
calcChartResults = {}
trend = {}
dVal = {}
IS_CLOSE = false
logFile = nil
logging = true
isOptimization = true -- доступен ли модуль оптимизации, тестирования
--По умолчанию первый пересет
curPreset = 4
-----------------------------------------------
_G._tostring = tostring
_G.unpack = rawget(table, "unpack") or _G.unpack
_G.load = _G.loadfile or _G.load
local format_value = function(x)
if type(x) == "number" and (math.floor(x) == x) then
return _VERSION == "Lua 5.3" and _G._tostring(math.tointeger(x) or x) or string.format("%0.16g", x)
end
return _G._tostring(x)
end
local table_to_string
table_to_string = function(value, show_number_keys)
local str = ''
if show_number_keys == nil then show_number_keys = true end
if (type(value) ~= 'table') then
if (type(value) == 'string') then
str = string.format("%q", value)
else
str = format_value(value)
end
else
local auxTable = {}
local max_index = #value
for key in pairs(value) do
if value[key] ~= nil then
if type(key) ~= "table" and type(key) ~= "function" then
if (tonumber(key) ~= key) then
table.insert(auxTable, key)
else
table.insert(auxTable, string.rep('0', max_index-format_value(key):len())..format_value(key))
end
end
end
end
table.sort(auxTable)
str = str..'{'
local separator = ""
local entry
for _, fieldName in ipairs(auxTable) do
local prefix = fieldName..' = '
if ((tonumber(fieldName)) and (tonumber(fieldName) > 0)) then
fieldName = tonumber(fieldName)
prefix = (show_number_keys and "["..format_value(tonumber(fieldName)).."] = " or '')
end
entry = value[fieldName]
-- Check the value type
if type(entry) == "table" and getmetatable(entry) == nil then
entry = table_to_string(entry)
elseif type(entry) == "boolean" then
entry = _G._tostring(entry)
elseif type(entry) == "number" then
entry = format_value(entry)
else
entry = "\""..format_value(entry).."\""
end
entry = prefix..entry
str = str..separator..entry
separator = ", "
end
str = str..'}'
end
return str
end
_G.tostring = function(x)
if type(x) == "table" and getmetatable(x) == nil then
return table_to_string(x)
else
return format_value(x)
end
end
--Проверка состояния торговой сессии по инструменту
-- «1» – основная сессия;
-- «2» – начался промклиринг;
-- «3» – завершился промклиринг;
-- «4» – начался основнои? клиринг;
-- «5» – основнои? клиринг: новая сессия назначена; «
-- 6» – завершился основнои? клиринг;
-- «7» – завершилась вечерняя сессия
local function SessionStatus()
local status, res, state = pcall(function()
if not isRun then return false, 'Робот остановлен' end
local serverTime = os.time(GetServerDateTime())
if CLASS_CODE == 'TQBR' or CLASS_CODE == 'QJSIM' then
-- Окончена дневная сессия
if eveningClearing~=0 and serverTime >= eveningClearing then
return false, 'Закончен торговый день'
end
if startTradeTime~=0 and serverTime >= startTradeTime then
return true, 'Основная сессия'
end
return false, 'Неопределен статус сессии'
end
-- Закончен день
if endOfDay~=0 and serverTime + 5 >= endOfDay then
return false, 'Закончен торговый день'
end
-- Если идет вечерний клиринг
if eveningClearing~=0 and eveningSession~=0 and serverTime + 5 >= eveningClearing and serverTime < eveningSession then
return false, 'Вечерний клиринг'
end
-- Если идет дневной клиринг
if dayClearing~=0 and endOfDayClearing~=0 and serverTime + 5 >= dayClearing and serverTime < endOfDayClearing then
return false, 'Дневной клиринг'
end
if startTradeTime~=0 and serverTime >= startTradeTime then
return true, serverTime < eveningClearing and 'Основная сессия' or 'Вечерняя сессия'
end
return false, 'Неопределен статус сессии'
end)
if not status then
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' Error CorrectPosOpeningSize: '..res)
return false, 'ошибка получения статуса сессии'
end
return res, state
end
local function GetTradeSessionStatus()
local last_state = ''
local last_connect_state = 0
return function()
local can_trade, state, connect_state = false, 'Нет подключения к серверу, торговля невозможна', isConnected()
if last_connect_state~=connect_state then
last_connect_state = connect_state
state = last_connect_state == 1 and 'Есть подключение к серверу, торговля возможна' or 'Нет подключения к серверу, торговля невозможна'
end
if connect_state == 1 then
can_trade, state = SessionStatus()
end
if last_state~=state then
last_state = state
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' '..last_state)
end
maintable.t:SetCaption((VIRTUAL_TRADE and ' VIRTUAL_' or 'REAL_')..' TRADE '..NAME_OF_STRATEGY..' '..SEC_CODE..' - '..last_state..' '..tostring(os.date("%c", os.time(GetServerDateTime()))))
return can_trade, last_state
end
end
-- Функция первичной инициализации скрипта (ВЫЗЫВАЕТСЯ ТЕРМИНАЛОМ QUIK в самом начале)
function OnInit()
-- Получает доступ к свечам графика
if isConnected() == 0 then
message("Нет подключения")
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." Нет подключения")
end
startTradeTime = os.time(StrToTime(str_startTradeTime))
beginTrade = os.time(StrToTime(str_beginTrade))
endTradeTime = os.time(StrToTime(str_endTradeTime))
dayClearing = os.time(StrToTime(str_dayClearing))
endOfDayClearing = os.time(StrToTime(str_endOfDayClearing))
eveningClearing = os.time(StrToTime(str_eveningClearing))
eveningSession = os.time(StrToTime(str_eveningSession))
endOfDay = os.time(StrToTime(str_endOfDay))
dofile(getScriptPath() .. "\\tableClass.lua") -- класс интерфейса
dofile(getScriptPath() .. "\\robotTable.lua") -- управление интерфейсом робота
dofile(getScriptPath() .. "\\robotOptimize.lua") --алгоритм оптимизации
if iterateAlgorithm == nil then isOptimization = false end
dofile(getScriptPath().."\\regAlgo.lua")
dofile(getScriptPath().."\\thvAlgo.lua")
dofile(getScriptPath().."\\shiftMaAlgo.lua")
dofile(getScriptPath().."\\ethlerAlgo.lua")
dofile(getScriptPath().."\\nrtrAlgo.lua")
--example Пример настроек, если не подключен ни один файл
if #presets == 0 then
local newIndex = #presets+1
presets[newIndex] =
{
Name = "simpleM3", -- имя пресета
NAME_OF_STRATEGY = 'simple', -- имя стратегии
ACCOUNT = 'A701XS7', -- Идентификатор счета для этой настройки
CLIENT_CODE = "A701XS7", -- "Код клиента" для этой настройки
SEC_CODE = 'SRU0', -- код инструмента для торговли
CLASS_CODE = 'SPBFUT', -- класс инструмента
QTY_LOTS = 1, -- количество для торговли
OFFSET = 2, -- (ОТСТУП)Если цена достигла Тейк-профита и идет дальше в прибыль
SPREAD = 10, -- Когда сработает Тейк-профит, выставится заявка по цене хуже текущей на пунктов,
ChartId = "Sheet11", -- индентификатор графика, куда выводить метки сделок и данные алгоритма.
STOP_LOSS = 25, -- Размер СТОП-ЛОССА в пунктах (в рублях)
TAKE_PROFIT = 130, -- Размер ТЕЙК-ПРОФИТА в пунктах (в рублях)
TRAILING_SIZE = 25, -- Размер выхода в плюс в пунктах (в рублях), после которого активируется трейлинг
TRAILING_SIZE_STEP = 1, -- Размер шага трейлинга в пунктах (в рублях)
CLOSE_BAR_SIGNAL = 1, -- Сигналы на вход поступают: 1 - по закрытию бара; 0 -- в произволное время
kATR = 0.95, -- коэффициент ATR для расчета стоп-лосса
periodATR = 17, -- период ATR для расчета стоп-лосса
SetStop = true, -- выставлять ли стоп заявки
CloseSLbeforeClearing = false, -- снимать ли стоп заявки перед клирингом
fixedstop = false, -- STOPLOSS не рассчитывать по алгоритму, а брать фиксированным из настроек
isLong = true, -- доступен лонг
isShort = true, -- доступен шорт
trackManualDeals = true, -- учитывать ручные сделки не из интерфейса робота,
maxStop = 85, -- максимально допустимый стоп в пунктах
reopenDealMaxStop = 75, -- если сделка переоткрыта после стопа, то максимальный стоп
stopShiftIndexWait = 17, -- если цена не двигается (на величину стопа), то пересчитать стоп после стольких баров
shiftStop = true, -- сдвигать стоп (трейил) на величину STOP_LOSS
shiftProfit = true, -- сдвигать профит (трейил) на величину STOP_LOSS/2
reopenPosAfterStop = 7, -- если выбило по стопу заявке, то попытаться переоткрыть сделку, после стольких баров
INTERVAL = INTERVAL_M3, -- Таймфрейм графика
autoReoptimize = false, -- надо ли включать оптимизацию перед вечерним клирингом
autoClosePosition = false, -- надо ли автоматически закрывать позиции перед вечерним клирингом
testSizeBars = 540, -- размер окна оптимизации стратегии
calculateAlgo = simpleAlgo, -- имя функции расчета алгоритма
iterateAlgo = iterateSimpleAlgo,-- имя функции подготовки таблицы набора параметров для оптимизации
initAlgo = initSimpleAlgo, -- имя функции для обнуления таблиц алгоритма перед очередным шагом оптимизации
settingsAlgo =
{
shift = 16 -- перменная алгоритма
}
}
--Куда поместить кнопку выбора настройки
presets[newIndex].interface_line = 0
presets[newIndex].interface_col = 0
--Какие значения настроек надо вывести в интерфейс, в указанные места
--Описание полей интерфейса
presets[newIndex].fields = {}
presets[newIndex].fields['shift'] = {caption = 'shift' , caption_line = 3, caption_col = 1 , val_line = 3, val_col = 2, base_color = nil}
-- возможность редактирования полей настройки
presets[newIndex].edit_fields = {}
presets[newIndex].edit_fields['shift'] = true
end
CheckTradeSession = GetTradeSessionStatus()
initPreset(true, true)
CheckTradeSession()
end
-- Функция ВЫЗЫВАЕТСЯ ТЕРМИНАЛОМ QUIK при остановке скрипта
function OnStop()
isRun = false
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." Script Stoped")
if not IS_CLOSE then
--kill main table
maintable:closeTable()
end
if logFile~=nil then logFile:close() end
end
-- Функция ВЫЗЫВАЕТСЯ ТЕРМИНАЛОМ QUIK при при закрытии программы
function OnClose()
isRun = false
IS_CLOSE = true
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." Script OnClose")
--kill main table
maintable:closeTable()
end
local function FillMainTableWithPreset(isInitialization)
if isInitialization then
maintable:createOwnTable((VIRTUAL_TRADE and ' VIRTUAL_' or 'REAL_')..' TRADE '..NAME_OF_STRATEGY..' Robot '..SEC_CODE)
maintable:showTable()
maintable:fillTable()
maintable.t:SetPosition(980, 120, 730, 160)
myLog('isInitialization '..tostring(isInitialization))
if #presets > 0 then
for i,v in ipairs(presets) do
maintable.t:SetValue(v.interface_line, v.interface_col, "Set "..presets[i].Name, 0)
maintable.t:SetColor(v.interface_line, v.interface_col, RGB(200,200,200), RGB(0,0,0), RGB(168,168,164), RGB(0,0,0))
addedPresets[tonumber(tostring(v.interface_line)..tostring(v.interface_col))] = i
end
end
end
SetState(ROBOT_STATE)
SetAllProfit(0)
SetQty(QTY_LOTS)
maintable:SetValue('INTERVAL', tostring(INTERVAL), INTERVAL)
maintable:SetValue('testSizeBars', tostring(testSizeBars), testSizeBars)
maintable:SetValue('STOP_LOSS', tostring(STOP_LOSS), STOP_LOSS)
maintable:SetValue('TAKE_PROFIT', tostring(TAKE_PROFIT), TAKE_PROFIT)
maintable:SetValue('ChartId', tostring(ChartId), 0)
if SetStop then
local field = maintable:GetField('KILL_ALL_SL')
if field~=nil then
maintable.t:SetValue(field.caption_line, field.caption_col, field.caption, 0)
maintable.t:SetColor(field.caption_line, field.caption_col, field.base_color, RGB(0,0,0), field.base_color, RGB(0,0,0))
end
field = maintable:GetField('SET_SL_TP')
if field~=nil then
maintable.t:SetValue(field.caption_line, field.caption_col, field.caption, 0)
maintable.t:SetColor(field.caption_line, field.caption_col, field.base_color, RGB(0,0,0), field.base_color, RGB(0,0,0))
end
else
maintable.t:SetValue('KILL_ALL_SL', '', 0)
maintable.t:SetColor('KILL_ALL_SL', RGB(255,255,255), RGB(0,0,0), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))
maintable.t:SetValue('SET_SL_TP', '', 0)
maintable.t:SetColor('SET_SL_TP', RGB(255,255,255), RGB(0,0,0), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))
end
end
--Получение параметров торгуемого инструмента
local function GetSECProp()
if getSecurityInfo(CLASS_CODE, SEC_CODE) == nil then
message("Не удалось получить данные по инструменту: "..SEC_CODE.."/"..tostring(CLASS_CODE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." Не удалось получить данные по инструменту: "..SEC_CODE.."/"..tostring(CLASS_CODE))
return
end
local last_price = getParamEx(CLASS_CODE,SEC_CODE,"last").param_value
--Если по инструменты нет торгов, то прекращаем выполнение скрипта.
if last_price == nil then
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' По инструменту '..SEC_CODE..' на данный момент не проводятся торги!!!')
message(NAME_OF_STRATEGY..' По инструменту '..SEC_CODE..' на данный момент не проводятся торги!!!',2)
return
end
-- Возвращает таблицу-описание торгового счета по его названию
-- или nil, если торговый счет не обнаружен
local function getTradeAccount(class_code, account)
-- Функция возвращает таблицу с описанием торгового счета для запрашиваемого кода класса
for i=0,getNumberOf ("trade_accounts")-1 do
local trade_account=getItem("trade_accounts",i)
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' Торговый счет: '..tostring(trade_account.trdaccid)..', допустимые class_codes: '..tostring(trade_account.class_codes))
if string.find(trade_account.class_codes,class_code,1,1) and string.find(trade_account.trdaccid,account,1,1) then return trade_account end
end
return nil
end
SEC_PRICE_STEP = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value or 0)
SCALE = tonumber(getSecurityInfo(CLASS_CODE, SEC_CODE).scale or 0)
STEPPRICE = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "STEPPRICE").param_value or 0)
LOTSIZE = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "LOTSIZE").param_value or 0)
local STARTTIME = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "STARTTIME").param_value or 0)
local ENDTIME = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "ENDTIME").param_value or 0)
local EVNSTARTTIME = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "EVNSTARTTIME").param_value or 0)
local EVNENDTIME = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "EVNENDTIME").param_value or 0)
local function num_to_strTime(num)
local strTime = tostring(num)
if strTime:len()~=6 then return nil end
return strTime:sub(1,2)..':'..strTime:sub(3,4)..':'..strTime:sub(5,6)
end
if STARTTIME~=0 then
strTime = num_to_strTime(STARTTIME)
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' STARTTIME '..tostring(strTime))
if strTime~=nil then
startTradeTime = os.time(StrToTime(strTime))
end
end
if ENDTIME~=0 then
strTime = num_to_strTime(ENDTIME)
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' ENDTIME '..tostring(strTime))
if strTime~=nil then
eveningClearing = os.time(StrToTime(strTime))
end
end
if EVNSTARTTIME~=0 then
strTime = num_to_strTime(EVNSTARTTIME)
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' EVNSTARTTIME '..tostring(strTime))
if strTime~=nil then
eveningSession = os.time(StrToTime(strTime))
end
end
if EVNENDTIME~=0 then
strTime = num_to_strTime(EVNENDTIME)
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' EVNENDTIME '..tostring(strTime))
if strTime~=nil then
endOfDay = os.time(StrToTime(strTime))
end
end
leverage = 1
if CLASS_CODE ~= 'QJSIM' and CLASS_CODE ~= 'TQBR' then
if SEC_PRICE_STEP == 0 or SEC_PRICE_STEP == nil then
priceKoeff = 1
myLog(NAME_OF_STRATEGY.."Для инструмента: " .. SEC_CODE .. " не определен шаг цены: " .. tostring(SEC_PRICE_STEP))
message("Для инструмента: " .. SEC_CODE .. " не определен шаг цены: " .. tostring(SEC_PRICE_STEP))
elseif STEPPRICE == 0 or STEPPRICE == nil then
priceKoeff = 1
myLog(NAME_OF_STRATEGY.."Для инструмента: " .. SEC_CODE .. " не определена стоимость шага цены: " .. tostring(STEPPRICE))
message("Для инструмента: " .. SEC_CODE .. " не определена стоимость шага цены: " .. tostring(STEPPRICE))
else
priceKoeff = SEC_PRICE_STEP/STEPPRICE
end
local trdaccid=getTradeAccount(CLASS_CODE, ACCOUNT)
-- Проверяем соотношение ACCOUNT и CLASSCODE
if trdaccid == nil then
myLog(NAME_OF_STRATEGY.."Торговый счет " .. ACCOUNT .. " не позволяет торговать инструментом " .. SEC_CODE .. "/" .. CLASS_CODE)
message("Торговый счет " .. ACCOUNT .. " не позволяет торговать инструментом " .. SEC_CODE .. "/" .. CLASS_CODE)
else
FIRM_ID = trdaccid.firmid
end
else
priceKoeff = 1/LOTSIZE
end
end
function initPreset(needScanOpenCountSLTP, isInitialization)
notReadOptimized = presets[curPreset].notReadOptimized or false
--Установка глобальных переменных из пресета
NAME_OF_STRATEGY = presets[curPreset].NAME_OF_STRATEGY
ACCOUNT = presets[curPreset].ACCOUNT ~= nil and presets[curPreset].ACCOUNT or (presets[curPreset].ACCOUNT == nil and default_ACCOUNT)
CLIENT_CODE = presets[curPreset].CLIENT_CODE ~= nil and presets[curPreset].CLIENT_CODE or (presets[curPreset].CLIENT_CODE == nil and default_CLIENT_CODE)
SEC_CODE = presets[curPreset].SEC_CODE
CLASS_CODE = presets[curPreset].CLASS_CODE
LIMIT_KIND = presets[curPreset].LIMIT_KIND ~= nil and presets[curPreset].LIMIT_KIND or (presets[curPreset].LIMIT_KIND == nil and default_LIMIT_KIND)
ROBOT_POSTFIX = presets[curPreset].ROBOT_POSTFIX ~= nil and presets[curPreset].ROBOT_POSTFIX or (presets[curPreset].ROBOT_POSTFIX == nil and default_ROBOT_POSTFIX)
QTY_LOTS = presets[curPreset].QTY_LOTS ~= nil and presets[curPreset].QTY_LOTS or (presets[curPreset].QTY_LOTS == nil and default_QTY_LOTS)
INTERVAL = presets[curPreset].INTERVAL ~= nil and presets[curPreset].INTERVAL or (presets[curPreset].INTERVAL == nil and default_INTERVAL)
SetStop = presets[curPreset].SetStop ~= nil and presets[curPreset].SetStop or (presets[curPreset].SetStop == nil and default_SetStop)
CloseSLbeforeClearing = presets[curPreset].CloseSLbeforeClearing ~= nil and presets[curPreset].CloseSLbeforeClearing or (presets[curPreset].CloseSLbeforeClearing == nil and default_CloseSLbeforeClearing)
minToCloseSLbeforeClearing = presets[curPreset].minToCloseSLbeforeClearing ~= nil and presets[curPreset].minToCloseSLbeforeClearing or (presets[curPreset].minToCloseSLbeforeClearing == nil and default_minToCloseSLbeforeClearing)
isLong = presets[curPreset].isLong ~= nil and presets[curPreset].isLong or (presets[curPreset].isLong == nil and default_isLong)
isShort = presets[curPreset].isShort ~= nil and presets[curPreset].isShort or (presets[curPreset].isShort == nil and default_isShort)
trackManualDeals = presets[curPreset].trackManualDeals ~= nil and presets[curPreset].trackManualDeals or (presets[curPreset].trackManualDeals == nil and default_trackManualDeals)
CLOSE_BAR_SIGNAL = presets[curPreset].CLOSE_BAR_SIGNAL ~= nil and presets[curPreset].CLOSE_BAR_SIGNAL or (presets[curPreset].CLOSE_BAR_SIGNAL == nil and default_CLOSE_BAR_SIGNAL)
maxStop = presets[curPreset].maxStop ~= nil and presets[curPreset].maxStop or (presets[curPreset].maxStop == nil and default_maxStop)
reopenDealMaxStop = presets[curPreset].reopenDealMaxStop ~= nil and presets[curPreset].reopenDealMaxStop or (presets[curPreset].reopenDealMaxStop == nil and default_reopenDealMaxStop)
stopShiftIndexWait = presets[curPreset].stopShiftIndexWait ~= nil and presets[curPreset].stopShiftIndexWait or (presets[curPreset].stopShiftIndexWait == nil and default_stopShiftIndexWait)
fixedstop = presets[curPreset].fixedstop ~= nil and presets[curPreset].fixedstop or (presets[curPreset].fixedstop == nil and default_fixedstop)
shiftStop = presets[curPreset].shiftStop ~= nil and presets[curPreset].shiftStop or (presets[curPreset].shiftStop == nil and default_shiftStop)
shiftProfit = presets[curPreset].shiftProfit ~= nil and presets[curPreset].shiftProfit or (presets[curPreset].shiftProfit == nil and default_shiftProfit)
reopenPosAfterStop = presets[curPreset].reopenPosAfterStop ~= nil and presets[curPreset].reopenPosAfterStop or (presets[curPreset].reopenPosAfterStop == nil and default_reopenPosAfterStop)
ChartId = presets[curPreset].ChartId ~= nil and presets[curPreset].ChartId or (presets[curPreset].ChartId == nil and default_ChartId)
testSizeBars = presets[curPreset].testSizeBars ~= nil and presets[curPreset].testSizeBars or (presets[curPreset].testSizeBars == nil and default_testSizeBars)
autoReoptimize = presets[curPreset].autoReoptimize ~= nil and presets[curPreset].autoReoptimize or (presets[curPreset].autoReoptimize == nil and default_autoReoptimize)
autoClosePosition = presets[curPreset].autoClosePosition ~= nil and presets[curPreset].autoClosePosition or (presets[curPreset].autoClosePosition == nil and default_autoClosePosition)
STOP_LOSS = presets[curPreset].STOP_LOSS ~= nil and presets[curPreset].STOP_LOSS or (presets[curPreset].STOP_LOSS == nil and default_STOP_LOSS)
TAKE_PROFIT = presets[curPreset].TAKE_PROFIT ~= nil and presets[curPreset].TAKE_PROFIT or (presets[curPreset].TAKE_PROFIT == nil and default_TAKE_PROFIT)
OFFSET = presets[curPreset].OFFSET ~= nil and presets[curPreset].OFFSET or (presets[curPreset].OFFSET == nil and default_OFFSET)
SPREAD = presets[curPreset].SPREAD ~= nil and presets[curPreset].SPREAD or (presets[curPreset].SPREAD == nil and default_SPREAD)
TRAILING_SIZE = presets[curPreset].TRAILING_SIZE ~= nil and presets[curPreset].TRAILING_SIZE or (presets[curPreset].TRAILING_SIZE == nil and default_TRAILING_SIZE)
TRAILING_SIZE_STEP = presets[curPreset].TRAILING_SIZE_STEP ~= nil and presets[curPreset].TRAILING_SIZE_STEP or (presets[curPreset].TRAILING_SIZE_STEP == nil and default_TRAILING_SIZE_STEP)
kATR = presets[curPreset].kATR ~= nil and presets[curPreset].kATR or (presets[curPreset].kATR == nil and default_kATR)
SL_ADD_STEPS = presets[curPreset].SL_ADD_STEPS ~= nil and presets[curPreset].SL_ADD_STEPS or (presets[curPreset].SL_ADD_STEPS == nil and default_SL_ADD_STEPS)
periodATR = presets[curPreset].periodATR ~= nil and presets[curPreset].periodATR or (presets[curPreset].periodATR == nil and default_periodATR)
local newName = getScriptPath ().."\\robot"..NAME_OF_STRATEGY.."_"..SEC_CODE.."Log.txt"
if logging and newName~= FILE_LOG_NAME then
FILE_LOG_NAME = getScriptPath().."\\robot"..NAME_OF_STRATEGY.."_"..SEC_CODE.."Log.txt" -- ИМЯ ЛОГ-ФАЙЛА
if logFile~=nil then logFile:close() end
logFile = io.open(FILE_LOG_NAME, "w") -- открывает файл
PARAMS_FILE_NAME = getScriptPath().."\\robot"..NAME_OF_STRATEGY.."_"..SEC_CODE.."_int"..tostring(INTERVAL).."_params.txt" -- ИМЯ ФАЙЛА Оптимальных параметров
end
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." shiftStop: "..tostring(shiftStop)..', curPreset '..tostring(curPreset)..', presets[curPreset].shiftStop '..tostring(presets[curPreset].shiftStop))
Settings = {}
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' Применение установок пресета '..presets[curPreset].Name)
for k,v in pairs(presets[curPreset].settingsAlgo) do
Settings[k] = v
myLog('Установка Settings.'..k..' = '..tostring(v))
end
myLog(NAME_OF_STRATEGY..'-----------')
startTradeTime = os.time(StrToTime(str_startTradeTime))
endTradeTime = os.time(StrToTime(str_endTradeTime))
dayClearing = os.time(StrToTime(str_dayClearing))
endOfDayClearing = os.time(StrToTime(str_endOfDayClearing))
eveningClearing = os.time(StrToTime(str_eveningClearing))
eveningSession = os.time(StrToTime(str_eveningSession))
endOfDay = os.time(StrToTime(str_endOfDay))
if isInitialization then
--create and show table
maintable= MainTable()
maintable:Init()
end
FillMainTableWithPreset(isInitialization)
-- Получает параметры инструмента
GetSECProp()
-- Тип отображения баланса в таблице "Таблица лимитов по денежным средствам" (1 - в лотах, 2 - с учетом количества в лоте)
-- Например, при покупке 1 лота USDRUB одни брокеры в поле "Баланс" транслируют 1, другие 1000
-- Обычно, для срочного рынка = 1, для фондового рынка = 2
BALANCE_TYPE = 1
--0 - Т0, 1 - Т1, 2 - Т2
--LIMIT_KIND = 0
if CLASS_CODE == 'QJSIM' or CLASS_CODE == 'TQBR' then
ROBOT_POSTFIX = '/'..ROBOT_POSTFIX --идентификатор робота в комментариях к заявкам и сделкам. Для поиска
BALANCE_TYPE = 2
--LIMIT_KIND = 2
if LIMIT_KIND == 0 then message('Проверьте установки лимита для получения баланса. Сейчас он установлен Т0, для акций должно быть Т2!!!', 2) end
end
if CLASS_CODE == 'CETC' then
BALANCE_TYPE = 2
end
ROBOT_CLIENT_CODE = getROBOT_CLIENT_CODE(DEAL_COUNTER) --Строка комментаия в заявках, сделках
if needScanOpenCountSLTP then
local Error = ''
DS,Error = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL)
-- Проверка
if DS == nil then
message(NAME_OF_STRATEGY..' robot:ОШИБКА получения доступа к свечам! '..Error)
return
end
DS:SetEmptyCallback()
end
--Чтение оптимальных параметров из файла
if isOptimization and not notReadOptimized then
myLog('Чтение оптимальных параметров из файла '..PARAMS_FILE_NAME)
readOptimizedParams()
myLog(NAME_OF_STRATEGY..'----- Чтение оптимальных установок пресета '..presets[curPreset].Name)
for k,v in pairs(Settings) do
myLog('Установка Settings.'..k..' = '..tostring(v))
end
myLog(NAME_OF_STRATEGY..'-----------')
end
--Читаем глобальные переменные, записываем их в таблицу
--Записываем переменные имеющие тип булево
isBoolSettings = {} --признак булевого значения
globalSettings = {}
for k,v in pairs(presets[curPreset]) do
if type(v) ~= 'function' then
globalSettings[k] = assert(loadstring('return '..k))()
if type(v) == 'boolean' then isBoolSettings[k] = true end
--myLog('set global '..k..' '..tostring(globalSettings[k]))
end
end
--Читаем переменные алгоритма, формируем строку сохранения оптимальных параметров
--Записываем переменные имеющие тип булево
local algo_fields = {}
local taken_fields = {}
local duplicate_error
for par, field in pairs(presets[curPreset].fields) do
if par~='' then
--Если в настройках алгоритма есть переопределенная глобальная переменная,
--то записываем ее заначение в глобальную пееменную
if Settings[par]~=nil and globalSettings[par]~=nil then
globalSettings[par] = Settings[par]
assert(loadstring(par..'= '..tostring(Settings[par])))()
end
--myLog(par..', global: '..tostring(globalSettings[par])..', set: '..tostring(Settings[par]))
--Если в настройках алгоритма есть глобальная переменная, а ее значение не определено,
--то записываем ее заначение в установки алгоритма
if Settings[par]==nil and globalSettings[par]~=nil then
Settings[par] = globalSettings[par]
end
if type(Settings[par]) == 'boolean' then isBoolSettings[par] = true end
if taken_fields[tostring(field.val_line)..'_'..tostring(field.val_col)] then
duplicate_error = true
local mes = 'Ошибка расположения параметра '..par..'\nВ строке '..tostring(field.val_line)..', колонке '..tostring(field.val_col)..' уже расположен параметр '..tostring(taken_fields[tostring(field.val_line)..'_'..tostring(field.val_col)])
myLog(mes)
end
algo_fields[#algo_fields + 1] = {key = par, line = field.val_line, col = field.val_col}
taken_fields[tostring(field.val_line)..'_'..tostring(field.val_col)] = par
end
end
for k,v in pairs(Settings) do
myLog('Получен Settings.'..k..' = '..tostring(v))
end
myLog(NAME_OF_STRATEGY..'-----------')
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' algo_fields', algo_fields)
if not duplicate_error then
table.sort(algo_fields, function(a,b)
return (a.line == b.line and a.col < b.col) or a.line < b.line
end)
end
presets[curPreset].saveSettings_string = ''
for i=1,#algo_fields do
presets[curPreset].saveSettings_string = (#presets[curPreset].saveSettings_string==0 and '' or presets[curPreset].saveSettings_string..';')..algo_fields[i].key
end
--myLog('saveSettings_string '..tostring(presets[curPreset].saveSettings_string))
calculateAlgo = presets[curPreset].calculateAlgo
iterateAlgo = presets[curPreset].iterateAlgo
initAlgo = presets[curPreset].initAlgo
-- Если нет процедуры алгоритма, ставим по умолчанию встроенный алгоритм
if calculateAlgo==nil then
calculateAlgo = simpleAlgo
end
--Если сменился инструмент, то надо перезапустить скрипт
if needScanOpenCountSLTP then
LastOpenBarIndex = DS:Size()
TransactionPrice = DS:C(DS:Size())
vallProfit = 0
slIndex = 0
lastStopShiftIndex = 0
workedStopPrice = 0
Initialization()
end
local last_price = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE,SEC_CODE,"last").param_value)
SetLastPrice(last_price)
SetState(ROBOT_STATE)
setTableAlgoParams(Settings, presets[curPreset])
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." NEW "..ROBOT_POSTFIX.." SET: "..tostring(presets[curPreset].Name))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." CLIENT_CODE: "..tostring(CLIENT_CODE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." ACCOUNT: "..tostring(ACCOUNT))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." LIMIT_KIND: "..tostring(LIMIT_KIND))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." BALANCE_TYPE: "..tostring(BALANCE_TYPE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." CLASS_CODE: "..tostring(CLASS_CODE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." SEC: "..tostring(SEC_CODE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." PRICE STEP: "..tostring(SEC_PRICE_STEP))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." SCALE: "..tostring(SCALE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." STEP PRICE: "..tostring(STEPPRICE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." LOTSIZE: "..tostring(LOTSIZE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." leverage: "..tostring(leverage))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." priceKoeff: "..tostring(priceKoeff))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." QTY_LOTS: "..tostring(QTY_LOTS))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." CLOSE_BAR_SIGNAL: "..tostring(CLOSE_BAR_SIGNAL))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." SetStop: "..tostring(SetStop))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." CloseSLbeforeClearing: "..tostring(CloseSLbeforeClearing))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." fixedstop: "..tostring(fixedstop))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." isLong: "..tostring(isLong))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." isShort: "..tostring(isShort))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." reopenPosAfterStop: "..tostring(reopenPosAfterStop))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." reopenDealMaxStop: "..tostring(reopenDealMaxStop))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." maxStop: "..tostring(maxStop))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." stopShiftIndexWait: "..tostring(stopShiftIndexWait))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." trackManualDeals: "..tostring(trackManualDeals))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." OFFSET: "..tostring(OFFSET))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." SPREAD: "..tostring(SPREAD))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." shiftStop: "..tostring(shiftStop))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." shiftProfit: "..tostring(shiftProfit))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." testSizeBars: "..tostring(testSizeBars))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." autoReoptimize: "..tostring(autoReoptimize))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." autoClosePosition: "..tostring(autoClosePosition))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." STOP_LOSS: "..tostring(STOP_LOSS))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." TAKE_PROFIT: "..tostring(TAKE_PROFIT))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." TRAILING_SIZE: "..tostring(TRAILING_SIZE))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." TRAILING_SIZE_STEP: "..tostring(TRAILING_SIZE_STEP))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." SL_ADD_STEPS: "..tostring(SL_ADD_STEPS))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." kATR: "..tostring(kATR))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." periodATR: "..tostring(periodATR))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." serverTime: "..tostring(os.time(GetServerDateTime()))..'--'..toYYYYMMDDHHMMSS(GetServerDateTime()))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." startTradeTime: "..tostring(startTradeTime)..'--'..toYYYYMMDDHHMMSS(StrToTime(str_startTradeTime)))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." beginTrade: "..tostring(beginTrade)..'--'..toYYYYMMDDHHMMSS(StrToTime(str_beginTrade)))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." dayClearing: "..tostring(dayClearing))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." endOfDayClearing: "..tostring(endOfDayClearing))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." eveningClearing: "..tostring(eveningClearing))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." eveningSession: "..tostring(eveningSession))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." endOfDay: "..tostring(endOfDay))
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." ==================================================")
myLog(NAME_OF_STRATEGY.." Initialization finished")
end
--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
--Управление таблицей робота
--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
--Вывод переменных алгоритма в таблицу
function setTableAlgoParams(settingsAlgo, preset)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
maintable:setTableAlgoParams(settingsAlgo, preset)
end
--Чтение значений из таблицы в переменные алгоритма
function readTableAlgoParams(preset)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
maintable:readTableAlgoParams(preset)
end
--Инициализация скритпта при запуске или при смене инструмента
function Initialization()
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' Первоначальный запуск скрипта '..ROBOT_CLIENT_CODE)
OpenCount = GetTotalnet()
curOpenCount = OpenCount
last_price = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE,SEC_CODE,"last").param_value)
priceMoveMin = last_price
priceMoveMax = last_price
TransactionPrice = last_price or DS:C(index)
TRAILING_ACTIVATED = false
if trackManualDeals and OpenCount~=0 and not isStopOrderSet(true) then
myLog(NAME_OF_STRATEGY..' Установка стоп-лосса после запуска скрипта')
local Type = OpenCount > 0 and "BUY" or "SELL"
local tp_Price, sl_Price, price = getSLTP_Price(TransactionPrice, Type, OpenCount, fixedstop)
local AtPrice = {tp_Price = tp_Price, sl_Price = sl_Price, price = price, offset = OFFSET, spread = SPREAD}
local result = SL_TP(AtPrice, Type, OpenCount)
end
ROBOT_STATE = BASE_ROBOT_STATE
end
--Установка в таблицу информации по последней цены
function SetLastPrice(last_price)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
local status,res = pcall(function()
local lp = maintable:GetValue('Price') or last_price
local field = maintable:GetField('Price')
if field~=nil then
if lp < last_price then
maintable.t:Highlight(field.val_line, field.val_col, SeaGreen, QTABLE_DEFAULT_COLOR,1000) -- подсветка мягкий, зеленый
elseif lp > last_price then
maintable.t:Highlight(field.val_line, field.val_col, RosyBrown, QTABLE_DEFAULT_COLOR,1000) -- подсветка мягкий розовый
--elseif lp == last_price then
-- maintable.t:Highlight(field.val_line, field.val_col, LemonChiffon, QTABLE_DEFAULT_COLOR,1000) -- подсветка мягкий желтый
end
end
maintable:SetValue('Price', tostring(last_price), last_price)
end)
if not status then myLog(NAME_OF_STRATEGY..' Error SetLastPrice: '..res) end
end
--Установка в таблицу информации по позиции
function SetPos(pos, avgPrice)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
pos = pos or 0
avgPrice = avgPrice or 0
if pos == 0 then
maintable:SetValue('Pos', '', 0)
maintable:SetValue('Profit', '', 0)
else
maintable:SetValue('Pos', tostring(pos)..'/'..tostring(avgPrice), avgPrice)
end
if pos == 0 then
maintable:SetColor('Pos', RGB(255,255,255), RGB(0,0,0), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))
elseif pos>0 then
maintable:SetColor('Pos', RGB(165,227,128), RGB(0,0,0), RGB(165,227,128), RGB(0,0,0))
else
maintable:SetColor('Pos', RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0))
end
end
--Установка в таблицу значений стоп-лосса и тейк-профита
function SetSL_TP(sPrice, tPrice)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
maintable:SetValue('SL', sPrice==0 and '' or tostring(sPrice), sPrice)
maintable:SetValue('TP', tPrice==0 and '' or tostring(tPrice), tPrice)
slPrice = sPrice
tpPrice = tPrice
oldStop = sPrice
end
--Установка в таблицу информации по накопленной прибыли
function SetAllProfit(allProfit)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
if VIRTUAL_TRADE then
maintable:SetValue('ALL_PROFIT', 'all profit: '..tostring(allProfit), allProfit)
end
end
--Установка в таблицу информации по прибыли по последней сделке
function SetDealProfit(dealProfit)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
maintable:SetValue('Profit', dealProfit==0 and '' or tostring(dealProfit), dealProfit)
end
--Установка в таблицу информации по количеству для торговли
function SetQty(qty)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
maintable:SetValue('QTY', virtCaption..'qty: '..tostring(qty), qty)
end
--Установка в таблицу информации по состоянию работы робота
function SetState(state, state_val)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
maintable:SetValue('State', state, state_val or 0)
end
--Установка в таблицу расчетных значений алгоритма
function SetAlgo(currentTradeDirection, roundAlgoVal)
if not isRun or maintable==nil or maintable.t==nil then return end
if currentTradeDirection == nil or roundAlgoVal == nil then
maintable:SetValue('Algo', '', 0)
maintable:SetColor('Algo', RGB(255,255,255), RGB(0,0,0), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))
elseif currentTradeDirection == -1 then
maintable:SetValue('Algo', 'SELL/'..tostring(roundAlgoVal), roundAlgoVal)
maintable:SetColor('Algo', RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0))