A Share Financial Quant / A股基本面量化

Get Start 开始使用

• Fetch all data 下载所有数据

from Funds import *
Updater.everything()

• Calculation stock indicators 计算标的指标

stock=Stocks('000678')
df=stock.all_target()
print(df)

Main Function 主要功能

• Free Data Fetch 免费数据获取（webio.py）

  基于网易数据及tushare，可自动更新

  • 股票历史tick及公司财务季报
  • 指数tick
  • 主要宏观数据

• Data Management & Washing 数据管理及清洗（dataio.py）

  • 基于csv文件系统的对应数据存取及遍历、合并功能
  • 中文字段名转化为英文标准名称
  • 不同表中同名列的自动化比较和选择
  • 对财务报表做ttm处理
  • 对于不同时间周期的数据（如季度数据和日数据）merge及fill missing

• Financial Indicator Calculation by Formula in CSV 公式化的财务指标计算(formulary.py)

  • 对股票和指数进行财务指标计算
  • 基于csv表格的公式定义
  • 支持对数据进行ttm、期内平均等前处理
  • 支持对指标进行几何平均、倾斜平均、方差等计算

Financial Indicators in Use 部分已实现的财务指标

• MG & MS 盈利能力与稳定性
• M-Score

  判断利润操纵的经典方法
  https://en.wikipedia.org/wiki/Beneish_M-Score

• Z-Score

  判断破产风险的经典方法
  https://en.wikipedia.org/wiki/Altman_Z-score

• CHS Model

  基于时间序列的破产风险判断
  In Search of Distress Risk https://scholar.harvard.edu/campbell/publications/search-distress-risk

• CI 过度投资比例

ACKNOWLEDGEMENT

本项目参考了《基本面量化》(张然,2017 http://www.gsm.pku.edu.cn/info/1195/19527.htm)

武汉大学 廖珂 (Liao,K Wuhan University)对本项目提供了细致的会计学专业支持