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Resampling Method

Cross-Validation

采用ISLR包中的Auto数据集,目的是拟合mpg和horsepower之间的关系,它们之间的函数图像如下所示

选择多项式拟合,计算每个阶数下的交叉验证误差,如下图所示

图中采用分别采用了LOOCV和10折交叉验证,具体代码见cv.R.

Bootstrap

采用ISLR包中的Portfolio数据集,有100个两种资产收益的观测值,现需要构造投资组合,使得风险最小,所以目标是确定资产的比例。

采用bootstrap方法对该比例进行了估计,及其标准差。下图是R=1000次bootstrap样本的结果

具体代码见bootstrap.R