cpp_strategy_api.md

函数列表

• 初始化函数

  • init      初始化函数

• 回调函数

  • on_market_data      tick 行情回调函数
  • on_market_bar     分钟线行情回调函数
  • on_market_data_level2      二档行情回调函数
  • on_l2_index      指数信息回调函数
  • on_l2_order      逐笔委托信息回调函数
  • on_l2_trade      逐笔成交信息回调函数
  • on_rtn_order      下单回报回调函数
  • on_rtn_trade      成交回报回调函数
  • on_rsp_order      错误消息回调函数
  • on_rsp_position      持仓返回回调函数
  • on_switch_day      换日回调函数
  • on_td_login      连接交易接口状态返回回调函数

• WCDataWrapper 成员函数

  • add_market_data      连接行情服务
  • add_market_data_l2      连接二档行情服务
  • add_l2_index      连接指数信息服务
  • add_l2_order      连接逐笔委托信息服务
  • add_l2_trade      连接逐笔成交信息服务
  • add_register_td      连接交易服务
  • register_bar_md      订阅分钟线行情
  • run      启动策略(行情和交易)
  • stop      停止策略
  • get_td_status      获取策略连接的交易接口状态
  • set_pos      设置策略持仓
  • get_ticker_pnl      获取某合约或股票的持仓盈亏
  • get_effective_orders      获取未全部成交的下单请求序号列表

• WCStrategyUtil 成员函数

  • subscribe_market_data      订阅行情
  • subscribe_market_data_l2      订阅二档行情
  • subscribe_l2_index      订阅指数信息
  • subscribe_l2_order      订阅逐笔委托信息
  • subscribe_l2_trade      订阅逐笔成交信息
  • insert_market_order      下市价单
  • insert_limit_order      下限价单
  • insert_fok_order      下FOK类型订单（全部成交或则全部撤销），如果失败返回-1
  • insert_fak_order      下FAK类型订单（成交且为成交部分撤销），如果失败返回-1
  • req_position      查询账户持仓
  • cancel_order      撤消指定合约
  • insert_callback      添加回调函数（python）
  • set_pos_back      设置策略持仓
  • get_nano      获取当前纳秒时间
  • get_time      获取当前时间
  • parse_time      将字符串时间转换为纳秒时间
  • parse_nano      将纳秒时间转换为字符串时间

初始化函数

init()

功能描述：策略初始化

回调函数

on_market_data(const LFMarketDataField* data, short source, long rcv_time)

功能： 收到tick行情数据时回调，需要前面有订阅行情

参数	类型	参数说明
data	LFMarketDataField *	tick 行情数据
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_market_bar(const BarMdMap& data, int min_interval, short source, long rcv_time)

功能：收到分钟线信息的时回调，需要前面有订阅分钟线行情

参数	类型	参数说明
data	BarMdMap&	bar 行情数据
min_interval	int	bar 行情分钟间隔
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_market_data_level2(const LFL2MarketDataField* data, short source, long rcv_time)

功能：收到二档行情时回调，需要行情接口支持二档行情且订阅了二档行情

参数	类型	参数说明
data	LFL2MarketDataField*	二档行情数据
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_l2_index(const LFL2IndexField* data, short source, long rcv_time)

功能： 收到指数信息时回调，需要行情接口支持指数信息且订阅了指数行情

参数	类型	参数说明
data	LFL2IndexField	指数行情数据
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_l2_order(const LFL2OrderField* data, short source, long rcv_time)

功能：收到逐笔委托信息时回调，需要行情接口支持逐笔委托信息且订阅了逐笔委托数据

参数	类型	参数说明
data	LFL2OrderField*	逐笔委托数据
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_l2_trade(const LFL2TradeField* data, short source, long rcv_time)

功能：收到逐笔成交信息时回调，需要行情接口支持逐笔成交信息且订阅了逐笔成交数据

参数	类型	参数说明
data	LFL2TradeField*	逐笔成交数据
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_rtn_order(const LFRtnOrderField* data, int request_id, short source, long rcv_time)

功能：收到本策略下单的下单回报时回调

参数	类型	参数说明
data	LFRtnOrderField*	下单回报数据
request_id	int	请求编号
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_rtn_trade(const LFRtnTradeField* data, int request_id, short source, long rcv_time)

功能：收到本策略下单的成交回报时回调

参数	类型	参数说明
data	LFRtnTradeField*	成交回报数据
request_id	int	请求编号
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_rsp_order(const LFInputOrderField* data, int request_id, short source, long rcv_time, short errorId=0, const char* errorMsg=nullptr)

收到本策略下单（错误）信息返回时回调

参数	类型	参数说明
data	LFInputOrderField*	报单数据结构
request_id	int	请求编号
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间
errorId	short	错误 ID
errorMsg	char*	错误信息

on_rsp_position(const PosHandlerPtr posMap, int request_id, short source, long rcv_time)

功能：当策略连接到TD时回调一次，回报request_id为-1，如果策略首次运行，pos_handler为空值，如果策略之前运行且设置过持仓，pos_handler为策略持仓。同时该函数在该策略查询了持仓以后会回调，request_id为查询持仓时的请求序号，pos_handler为账户持仓

参数	类型	参数说明
posMap	PosHandlerPtr	持仓信息
request_id	int	请求编号
source	short	行情数据源
rcv_time	long	收到行情纳秒时间

on_switch_day(long rcv_time)

功能：在设置的换天时间时回调

参数	类型	参数说明
rcv_time	long	函数被调用的纳秒时间

on_td_login(bool ready, const json& js, short source)

功能：策略连接交易接口返回

参数	类型	参数说明
ready	bool	是否连接成功
js	json&	持仓json格式文件
source	short	交易接口标记

WCDataWrapper成员函数

C++策略基类有一个类型为 WCDataWrapper 的 data 成员对象，用户可通过该对象完成连接到行情等操作

add_market_data(short source)

功能：给策略添加行情服务

参数	类型	参数说明
source	short	行情接口常量

add_market_data_l2(short source)

功能：给策略添加二档行情服务

参数	类型	参数说明
source	short	行情接口常量

add_l2_index(short source)

功能：给策略添加指数行情服务

参数	类型	参数说明
source	short	行情接口常量

add_l2_order(short source)

功能：给策略添加下单行情服务

参数	类型	参数说明
source	short	行情接口常量

add_l2_trade(short source)

功能：给策略添加成交行情服务

参数	类型	参数说明
source	short	行情接口常量

add_register_td(short source)

功能：给策略添加交易服务

参数	类型	参数说明
source	short	交易接口常量

register_bar_md(short source, int min_interval, string start_time, string end_time)

功能：添加分钟线行情

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
min_interval	int	bar间隔分钟数
start_time	string	bar数据开始时间
end_time	string	bar数据结束时间

run()

功能：启动策略数据过程

stop()

功能：停止策略

get_td_status(short source)

功能：获取策略连接的交易接口状态

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	byte	td状态

set_pos(PosHandlerPtr pos, short source)

功能：获取策略连接的交易接口状态

参数	类型	参数说明
pos	PosHandlerPtr	持仓数据
source	short	行情交易接口常量

get_ticker_pnl(short source, string ticker, bool include_fee=true)

功能：获取某合约或股票的持仓盈亏

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
ticker	string	合约或股票编号
include_fee	bool	是否包含交易费用
返回值	类型	返回值说明
	double	该合约或股票持仓盈亏

get_effective_orders()

功能：获取有效（下单未全部成交）合约

返回值	类型	返回值说明
	vector	下单请求编号列表

WCStrategyUtil成员函数

C++策略基类有一个类型为 WCStrategyUtil 的 util 成员对象，用户可通过该对象完成订阅、下单等操作

subscribe_market_data(boost::python::list tickers, short source)

功能：订阅行情

参数	类型	参数说明
tickers	boost::python::list	合约列表
source	short	行情交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	bool	订阅函数是否成功

subscribe_market_data_l2(boost::python::list tickers, short source)

功能：订阅二档行情

参数	类型	参数说明
tickers	boost::python::list	合约列表
source	short	行情交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	bool	订阅函数是否成功

subscribe_l2_index(boost::python::list tickers, short source)

功能：订阅指数信息

参数	类型	参数说明
tickers	boost::python::list	合约列表
source	short	行情交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	bool	订阅函数是否成功

subscribe_l2_order(boost::python::list tickers, short source)

功能：订阅逐笔成交信息

参数	类型	参数说明
tickers	boost::python::list	合约列表
source	short	行情交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	bool	订阅函数是否成功

subscribe_l2_trade(boost::python::list tickers, short source)

功能：订阅逐笔成交信息

参数	类型	参数说明
tickers	boost::python::list	合约列表
source	short	行情交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	bool	订阅函数是否成功

insert_market_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能：下市价单，需要交易所和交易接口支持，如果失败返回-1

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
instrument_id	string	合约代码
exchange_id	string	交易所代码
volume	int	数量
direction	LfDirectionType	开平方向
offset	LfOffsetFlagType	多空方向
返回值	类型	返回值说明
	int	下单请求编号，若失败则返回-1

insert_limit_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, double price, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能：下限价单，如果失败返回-1

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
instrument_id	string	合约代码
exchange_id	string	交易所代码
price	double	价格
volume	int	数量
direction	LfDirectionType	开平方向
offset	LfOffsetFlagType	多空方向
返回值	类型	返回值说明
	int	下单请求编号，若失败则返回-1

insert_fok_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, double price, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能：下 FOK 类型订单（全部成交或则全部撤销），需要交易所和交易接口支持，如果失败返回-1

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
instrument_id	string	合约代码
exchange_id	string	交易所代码
price	double	价格
volume	int	数量
direction	LfDirectionType	开平方向
offset	LfOffsetFlagType	多空方向
返回值	类型	返回值说明
	int	下单请求编号，若失败则返回-1

insert_fak_order(short source, string instrument_id, string exchange_id, double price, int volume, LfDirectionType direction, LfOffsetFlagType offset)

功能：下 FAK 类型订单（成交且为成交部分撤销），需要交易所和交易接口支持，如果失败返回-1

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
instrument_id	string	合约代码
exchange_id	string	交易所代码
price	double	价格
volume	int	数量
direction	LfDirectionType	开平方向
offset	LfOffsetFlagType	多空方向
返回值	类型	返回值说明
	int	下单请求编号，若失败则返回-1

req_position(short source)

功能：查询账户持仓，持仓数据通过on_rsp_position回调返回

参数	类型	参数说明
source	short	交易接口常量
返回值	类型	返回值说明
	int	查询请求序号，若失败返回-1

cancel_order(short source, int order_id)

功能：撤消指定合约

参数	类型	参数说明
source	short	行情交易接口常量
order_id	int	要撤销的订单的下单请求编号
返回值	类型	返回值说明
request_id	int	请求编号

insert_callback(long nano, BLCallback& callback)

功能：添加回调函数

参数	类型	参数说明
nano	long	回调纳秒时间
callback	BLCallback&	回调函数
返回值	类型	返回值说明
	bool	回调函数是否添加成功

insert_callback_py(long nano, boost::python::object func)

功能：添加回调函数（python）

|参数|类型|回调| |nano|nano|回调纳秒时间| |func|boost::python::object|回调函数| |返回值|类型|返回值说明| ||bool|回调函数是否添加成功|

set_pos_back(short source, const char* pos_str)

功能：设置策略持仓

参数	类型	参数说明
source	short	交易接口常量
pos_str	char*	持仓信息字符串

get_nano()

功能：获取当前纳秒时间

返回值	类型	返回值说明
	long	当前纳秒时间

get_time()

功能：获取当前时间

返回值	类型	返回值说明
	string	时间字符串

parse_time(string time_str)

功能：将字符串时间转换为纳秒时间

参数	类型	参数说明
time_str	string	字符串时间
返回值	类型	返回值说明
	long	纳秒时间

parse_nano(long nano)

功能：将纳秒时间转换为字符串时间

参数	类型	参数说明
nano	long	纳秒时间
返回值	类型	返回值说明
	string	字符串时间