qlengine

qlengine是基于QuantLib和QuantLib-SWIG项目的扩展。目的是通过增加新模块的方法，使得在不破坏QuantLib原有项目的结构的前提下，添加自定义功能，满足特定的需求。

该项目的特点：

• 非侵入式的更改QuantLib主项目；

• 在QuantLib-Ext项目下增加新的功能；

• 更加容易使用的安装脚本。

感谢

除了感谢QuantLib开发团队为我们提供了如此优秀的开源金融工程库，qlenge项目要特别感谢 @pcaspers 。他与Quaternion的Open Risk Enigne给了我极大的启发。事实上，qlengien项目在项目结构上很大程度上参考了ORE，并且直接采用了其中部分代码，例如SubPeriodsCoupon的实现。

依赖

• boost >= 1.58.0

  编译安装只需要boost库头文件。如果需要运行单元测试，需要链接unit_test_frame_work。

• SWIG >= 3.0.12

  生成需要的python wrapper。

• cmake >= 3.0.0

  在Windows下生成所需的 Visual Studio 项目文件。

• QuantLib >= 1.10.0

• QuantLib-SWIG >= 1.10.0

其中QuantLib以及QuantLib-SWIG已经作为依赖的模块加入。

下载

源代码可以使用如下方式下载：

git clone https://github.com/ChinaQuants/qlengine.git

该项目有子模块的依赖，所以还需要完成下面的步骤，下载子模块：

cd qlengine
git submodule init
git submodule update

安装

从安装包安装

对于在windows上的python 3.6用户，在prebuilt文件夹下已经放置了预编译完成的安装包。在prebuilt文件夹下运行：

pip install QuantLib_Python-1.11-cp36-cp36m-win_amd64.whl

完成安装。

从源码安装

Windows

在windows上我们使用了静态库链接。

• 打开build_windows.bat文件，将环境变量BOOST_ROOT以及BOOST_LIBRARYDIR修改为正确的值。BOOST_ROOT需要指向boost库的根目录，BOOST_LIBRARY_DIR需要指向boost编译后库文件所在目录；

• 运行build_windows.bat。

Linux

在Linux上我们使用了动态库链接，所以需要在安装完成后，将必要的库目录加入LD_LIBRARY_PATH：

• 运行build_linux.sh。

• 将以下两个路径加入LD_LIBRARY_PATH：

  • QuantLib/lib

  • QuantLib-Ext/lib

运行

安装完成以后，可以在python环境中运行如下语句：

from QuantLib import *