| 姓名 | 负责部分 | Github 账户 | 学号 |
|---|---|---|---|
| Kevin Miao | 行情模块，交易模块 | Eurofa | 2202010196 |
| 陈子豪 | 回测模块，交易模块 | cheney603603 | 2201210176 |
PKU-Trader为自行搭建的量化策略运行平台，目前实装了行情模块、回测模块和交易模块。
行情模块功能演示:
python ./hangqing/data_strategy_demo.py
回测模块演示：
python ./DtEngine.py
回测结果以xlsx的形式输出至./Demo/bt_results文件夹下
本模块提供了从Tushare拉取的多种数据，支持所有主流交易所。 可提供实时行情，高精度短期（一年半）历史日频，历史逐笔成交数据（由于 Tushare 服务政策改变暂不可用）以及最多20年的历史日频数据（数据源存在部分错误）
本模块主要为策略运行环境和数据仓库的对接层，其中封装了与行情模块的接口，以及一些信息格式转换的方法。通过context模块，可以为策略运行创建一个独立实时的数据环境，方便未来的多进程运行设计。其中主要方法包括get_daysdata、account_pnl、account_positions，分别用来获取指定TimeRange内的日线数据，账户的profit&loss、账户仓位等。
本模块主要为策略基本类，内有生成交易信号的on_bar方法，主职计算与预测的on_caculate方法，由于之前未获得tick级别数据，故on_tick，select_code模块暂未在测试模型中启用，但基本模块中包含。
本模块主要为量化运行的总数据环境管理，通过Dtengine模块，我们可以将多个策略放在不同的context上组合运行，目前这块主要完成了回测功能，即run_backtest部分。
本模块主要为数据分析与格式化输出层，用于在策略运行时输出统计指标和运行相关指标，如在run_backtest中输出Pnl和胜率等相关信息并绘图。
本模块链接了掘金仿真的API，并针对部分功能做出优化，详解和功能演示。可支持交易费用模拟，资金查询，持仓查询，模拟盘实时下单等功能。
本项目通过MYQUANT进行模拟交易，支持的交易所包括：
- 上交所，市场代码 SHSE
- 深交所，市场代码 SZSE
- 中金所，市场代码 CFFEX
- 上期所，市场代码 SHFE
- 大商所，市场代码 DCE
- 郑商所，市场代码 CZCE
- 纽约商品交易所， 市场代码 CMX (GLN, SLN)
- 伦敦国际石油交易所， 市场代码 IPE (OIL, GAL)
- 纽约商业交易所， 市场代码 NYM (CON, HON)
- 芝加哥商品期货交易所，市场代码 CBT (SOC, SBC, SMC, CRC)
- 纽约期货交易所，市场代码 NYB (SGN)
注：由于MYQUANT不提供行情API，行情另外从Tushare拉取（免费版有限制）
0：name 股票名称
1：open，今日开盘价
2：pre_close，昨日收盘价
3：price，当前价格
4：high，今日最高价
5：low，今日最低价
6：bid，竞买价，即“买一”报价
7：ask，竞卖价，即“卖一”报价
8：volumn，成交量
9：amount，成交金额
10：b1_v，买1 volume
11：b1_p，买1 price
12：b2_v，买2 volume
13：b2_p，买2 price
14：b3_v，买3 volume
15：b3_p，买3 price
16：b4_v，买4 volume
17：b4_p，买4 price
18：b5_v，买5 volume
19：b5_p，买5 price
20：a1_v，卖1 volume
21：a1_p，卖1 price
22：a2_v，卖2 volume
23：a2_p，卖2 price
24：a3_v，卖3 volume
25：a3_p，卖3 price
26：a4_v，卖4 volume
27：a4_p，卖4 price
28：a5_v，卖5 volume
29：a5_p，卖5 price
30：date，日期；
31：time，时间；
32：code，股票代码
1. open
2. high
3. close
4. low
5. volume
6. 价格变动（单位）
7. 价格变动（百分比）
8. MA5
9. MA10
10. MA20
11. VMA5
12. VMA10
13. VMA20
14. Turnover