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szcf-weiya committed Jan 6, 2021
1 parent fc3a676 commit 782e891
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!!! note "weiya 注:"
$$
\hat{\beta}^{ridge}=(\mathbf{X^TX}+\lambda \mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y}\tag{3.44}
\hat{\beta}^{ridge}=(\mathbf{X^TX}+\lambda \mathbf{I})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y}\tag{3.44}\label{3.44}
$$

为了在多重输出情形中应用选择和收缩的方法,可以对每个输出变量单独地应用单变量的技巧,或对全部的输出变量同时进行.举个例子,对于岭回归,我们可以对输出矩阵 $Y$ 的 $K$ 列中的每一列应用 \eqref{3.44},其中参数 $\lambda$ 可能不同,或者采用相同的 $\lambda$.第一种策略允许对不同的输出应用不同程度的正则化,但是需要估计 $k$ 个独立的正则化参数 $\lambda_1,\ldots,\lambda_k$,而第二种策略可以在估计单独的正则化参数 $\lambda$ 时应用全部的 $k$ 个输出.
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