Backtrader 中文教程

• 作者：量化投资与机器学习
• 笔记：Jason

Lesson1：Backtrader来啦

Backtrader 是 2015 年开源的 Python 量化回测框架（支持实盘交易），功能丰富，操作方便灵活：

• 品种多：股票、期货、期权、外汇、数字货币；
• 周期全：Ticks 级、秒级、分钟级、日度、周度、月度、年度；
• 速度快：pandas 矢量运算、多策略并行运算；
• 组件多：内置 Ta-lib 技术指标库、PyFlio 分析模块、plot 绘图模块、参数优化等；
• 超灵活：即可以随意搭配组件，又支持扩展自己开发的功能，想怎么玩就怎么玩；
• 社区活跃、帮助文档齐全，官网：https://www.backtrader.com/。

# 若已经安装了 matplotlib ，只需安装 backtrader
pip install backtrader

# 若没有安装 matplotlib，可将其与 backtrader 一起安装
pip install backtrader[plotting]

Lesson2：Backtrader来啦：数据篇

Data Feed 数据馈送对象

• 数据表格中的“行”和“列”
• 列是“lines”
• 如何调用某一条 line ?
• 如何提取 line 上的数据点？
• 行是“Bars”

DataFeeds 数据模块

• 默认的导入方式
• 自定义读取函数
• 新增指标

Lesson3：Backtrader来啦：指标篇

在编写策略时，除了常规的高开低收成交量等行情数据外，还会用到各式各样的指标（变量），比如宏观经济指标、基本面分析指标、技术分析指标、另类数据等等。Backtrader 大致有 2 种获取指标的方式：

1. 直接通过 DataFeeds 模块导入已经计算好的指标，比如《数据篇》中的导入新增指标 PE、PB；
2. 在编写策略时调用 Indicators 指标模块临时计算指标，比如 5 日均线、布林带等 。

• 哪些地方会用到指标 ？
• 在__init__() 中提前计算指标
• 关于 Indicators 返回的指标对象
• 计算指标时的各种简写形式
• 调用指标时的各种简写形式
• 好用的运算函数
• 如何对齐不同周期的指标
• 丰富的内置指标
• 在 Backtrader 中调用 TA-Lib 库
• 自定义新指标

Lesson4：Backtrader来啦：交易篇（上）

Backtrader中的交易流程大致如下：

* step1：设置交易条件：初始资金、交易税费、滑点、成交量限制等；
* step2：在 Strategy 策略逻辑中下达交易指令 buy、sell、close，或取消交易 cancel；
* step3：Order 模块会解读交易订单，解读的信息将交由经纪商 Broker 模块处理；
* step4：经纪商 Broker 会根据订单信息检查订单并确定是否接收订单；
* step5：经纪商 Broker 接收订单后，会按订单要求撮合成交 trade，并进行成交结算；
* step6：Order 模块返回经纪商 Broker 中的订单执行结果。

Broker 中的交易条件

• 资金管理
• 持仓查询

滑点管理

• 百分比滑点
• 固定滑点
• 其他设置

交易税费管理

• 通过 BackBroker() 设置
• 通过 setcommission() 设置
• 通过 addcommissioninfo() 设置
• 自定义交易费用的例子

成交量限制管理

• 形式1：bt.broker.fillers.FixedSize(size)
• 形式2：bt.broker.fillers.FixedBarPerc(perc)
• 形式3：bt.broker.fillers.BarPointPerc(minmov=0.01，perc=100.0)

交易时机管理

• Cheat-On-Open
• Cheat-On-Close

Lesson5：Backtrader来啦：交易篇（下）

Order 中的交易订单

• Order.Market
• Order.Close
• Order.Limit
• Order.Stop
• Order.StopLimit
• Order.StopTrail
• Order.StopTrailLimit

Strategy 中的交易函数

• 常规下单函数
• 目标下单函数
• 取消订单
• 订单组合
  • buy_bracket()
  • sell_bracket()

执行逻辑

• 通用逻辑

  • 只当在主订单执行后，止损单和止盈单才会被激活，而且是同时激活；
  • 如果主订单被取消，止盈单和止损单也会被取消；
  • 在止盈单和止损单激活之后，如果取消两者中的任意一个，那另外一个也会被取消。

• OCO订单

Broker 中的交易执行

• Order.Created：订单已被创建；
• Order.Submitted：订单已被传递给经纪商 Broker；
• Order.Accepted：订单已被经纪商接收；
• Order.Partial：订单已被部分成交；
• Order.Complete：订单已成交；
• Order.Rejected：订单已被经纪商拒绝；
• Order.Margin：执行该订单需要追加保证金，并且先前接受的订单已从系统中删除；
• Order.Cancelled (or Order.Canceled)：确认订单已经被撤销；
• Order.Expired：订单已到期，其已经从系统中删除

Lesson6：Backtrader来啦：策略篇

• 通过 Strategy 类开发策略
• 基于交易信号直接生成策略
  • 信号指标取值与多空信号对应关系
  • add_signal(signal type, signal class, arg) 中的参数说明
  • 开仓类
  • 平仓类
  • 关于订单累计和订单并发
• 如何返回策略收益评价指标
• 如何对策略进行参数优化

Lesson7：Backtrader来啦：可视化篇（重构）

observers 观测器

• 最常用的观测器
• 如何添加 observers
• 如何读取 observers 中的数据
• 自定义 observers

plot() 图形绘制

• plot() 中的参数
• 局部绘图参数设置
• 部分修改效果

基于收益序列进行可视化