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Alpha - Mind 是基于 Python 开发的股票多因子研究框架。
alpha-mind的开发经过长期的暂停之后,将重启。下面的列表会给出一组现在规划中的功能或者改进:
- 增加对于数据后端MySQL的支持;
- 增加对于数据后端CSV文件的支持,并且提供一份样例文件供用户测试使用;
- 删除所有的c++相关代码,方便alpha-mind的安装;
- 在windows以及linux平台提供可以直接pip安装的安装包;
- 完整的文档;
- alpha模型增加超参数调优的功能;
- alpha模型增加多期预测能力;
- 优化器增加多期优化的能力。
该项目主要有两个主要的github外部依赖:
-
portfolio - optimizer:该项目是相同作者编写的用于资产组合配置的优化器工具包;
这两个库都可以直接使用pip进行安装。
alpha - mind 提供了多因子研究中常用的工具链,包括:
- 数据清洗
- alpha 模型
- 风险模型
- 组合优化
- 执行器
所有的模块都设计了完整的测试用例以尽可能保证正确性。同时,所有的数值模型开发中都对性能给予了足够高的关注,参考了优秀的第三方工具以保证性能:
- numpy
- numba
- cvxopt
- cvxpy
- pandas
- scipy
有个详细的安装说明,在install目录中,有比较详细的
安装需要直接clone或者下载源代码安装,具体流程为:
克隆项目到本地
$ git clone https://github.com/rongliang-tech/alpha-mind.git
然后直接使用一下命令安装
$ python setup.py install
-
docker build -t alpha-mind:latest -f Dockerfile .
-
docker run -it -p 8080:8080 --name alpha-mind alpha-mind
默认打开浏览器之后,进入: 127.0.0.1/lab 输入登录密码: rongliang2021
可以自定义初始密码, 参考:jupyter生成密码
环境变量的配置在./entrypoint.sh
中,包括:
DB_VENDOR
: 如果使用mysql,请设置为rl
;DB_URI
: 数据库的连接串。FACTOR_TABLES
: 使用的因子表