碩士論文

應用 機械學習 (Machine Learning)，

結合 模糊理論 (Fuzzy Theory) 和 基因表達規劃法 (Gene Expression Programming)，

找出 台指期貨(TX) 買賣時機點和交易口數配置，並加入加減碼和停損停利等避險機制。

程式

程式架構如下：

MyLibrary

使用 C# .NET 開發模糊理論 (Fuzzy.cs)和基因表達規劃法 (GEP.cs)演算法，

並編譯成 dll 檔供 MultiCharts .NET 參考。

MultiCharts

首先，技術指標.pln根據資料集求出 KD、RSI 和 BIAS 等指標值，

其後，投資策略.pln會參考 MyLibrary.dll 的演算法寫出一個投資策略，

最後根據定義的策略模擬期貨交易，據以訓練和測試模型，

目的是找出一組最賺錢期貨的投資策略。

簡報

模糊基因表達規劃法在台指期貨投資策略探勘之研究_簡報

論文

模糊基因表達規劃法在台指期貨投資策略探勘之研究_論文

資料集

資料的區間為期七年，包含2007/07/01到2014/03/31的台指期交易資料。

期貨交易屬時間序列 (Time Series)問題，必須採移動視窗 (Sliding Window)方式訓練和測試資料。

訓練期為 9 個月，測試期為 3 個月，一次移動 3 個月，總共能移動 23 次，共計 24 個訓練和測試區間。

台指期_每日三大法人交易量和未平倉量

欄位由左而右分別為：日期、三大法人交易量和未平倉量。

台指期_每日交易資料

欄位由左而右分別為：日期、開盤價、最高價、最低價、收盤價和總交易量。