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jinbinhan · Apr 29, 2021 · fc772ca · fc772ca
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diff --git a/CHANGELOG.md b/CHANGELOG.md
@@ -1,18 +1,98 @@
+# 2.2.1版本
+
+## 修复
+1. 修复IbGateway断线重连后，没有自动订阅之前已订阅的合约行情问题
+2. 修复CTA模块的净仓交易模式中，部分平仓部分开仓时，开仓部分下单错误的问题
+3. 修复OkexfGateway，某个合约全部平仓后，持仓数量不更新为0的问题
+4. 修复HuobisGateway，当行情盘口不足5档时，TickData对象初始化出错的问题
+5. 修复HuobifGateway，查询历史数据时由于请求超过1999个数据点导致的失败问题
+6. 修复CtpGateway对于FAK和FOK委托指令的处理错误问题
+7. 修复HuobiGateway的成交数量为浮点数时，浮点数精度导致上层应用仓位计算偏差问题
+8. 修复BinancesGateway，U本位合约查询历史数据失败的问题
+
+
+## 调整
+1. 修改CTA模块的净仓交易模式，支持上期所和能交所的今昨仓拆分下单
+2. 调整组合策略模块的回测引擎K线回放逻辑，当某个时间点K线数据缺失时，推送给策略的K线字典中不对其进行向前补齐
+
+## 新增
+1. 新增DataManager在导入CSV文件时，对于时间戳时区的选择功能
+2. 新增CtaStrategy模块的策略移仓助手功能，实现一键式期货换月移仓支持
+
+
+# 2.2.0版本
+
+## 修复
+1. 修复DataManager查询数据库中K线数据范围时，开始和结束日期相反的问题
+2. 修复CoinbaseGateway的行情订单簿在更新时，已经撤单的档位不删除的问题
+3. 修复BybitGateway对于USDT本位永续合约，浮点数委托量会被转换为0的问题
+4. 修复BinanceGateway/BinancesGateway的ConnectionResetError问题，通过关闭HTTP连接的keep-alive功能实现
+5. 修复HuobisGateway在USDT本位模式下时，浮点数合约乘数转换出错的问题
+6. 修复PostgreSQL数据库对接层中，save_tick_data函数由于访问interval导致保存出错的问题
+7. 修复DataRecorder模块中add_bar_recording下保存录制用合约配置错误的问题
+8. 修复PostgreSQL数据库对接层中，由于事务执行失败导致的后续报错问题，创建数据库对象时设置自动回滚模式（autorollback=True）
+9. 修复DataManager自动更新数据时，查询数据范围由于调用老版本函数导致的错误
+10. 修复RQData下载获取的历史数据浮点数精度问题
+11. 修复BarGenerator在合成N小时K线时，收盘价、成交量、持仓量字段缺失的问题
+12. 修复K线图表底层组件ChartWidget当绘制数据较少时，坐标轴时间点显示重复的问题
+13. 修复SpreadTrading模块生成的价差盘口数据的时区信息缺失问题
+14. 修复IbGateway的现货贵金属行情数据缺失最新价和时间戳的问题
+15. 修复BarGenerator在合成小时级别K线时，成交量字段部分缺失的问题
+16. 修复vnpy.rpc模块启用非对称加密后无法正常退出的问题
+17. 修复BinancesGateway持仓更新时由于包含多条方向记录导致的持仓错误问题
+
+## 调整
+1. 修改vnpy.chart下ChartItem为按需绘制，大幅缩短图表第一次显示出来的耗时
+2. 修改IbGateway的历史数据查询功能，包括所有可用时间（即欧美晚上的电子交易时段）
+3. 修改DataRecorder的数据入库为定时批量写入，提高录制大量合约数据时的写入性能
+
+## 新增
+1. 新增IbGateway连接断开后的自动重连功能（每10秒检查）
+2. 新增双边报价业务相关的底层数据结构和功能函数
+3. 新增开平转换器OffsetConverter的净仓交易模式
+4. 新增CtaStrategy模块策略模板的委托时的净仓交易可选参数
+5. 新增CtaStrategy模块回测引擎中的全年交易日可选参数
+6. 新增ChartWizard模块对于价差行情图表的显示支持
+7. 新增MarketRadar模块的雷达信号条件提醒功能
+
+# 2.1.9.1版本
+
+## 修复
+1. 修复RestClient中，因为pyopenssl.extract_from_urllib3引起的兼容性问题
+
+## 调整
+1. 调整OptionMaster模块中，期权链数据结构搜索平值行权价的算法，不再依赖标的物合约
+
+## 新增
+1. 新增OptionMaster模块使用合成期货作为定价标的合约的功能
+
+
 # 2.1.9版本
 
 ## 修复
-1. 修复BarGenerator的小时线合成时，出同一个小时的K线重复推送两次的问题
+1. 修复BarGenerator的小时线合成时，出现同一个小时的K线重复推送两次的问题
 2. 修复遗传算法优化时，因为lru_cache缓存导致的新一轮优化结果不变的问题
 3. 修复RestClient发起请求时，由于requests库底层使用OpenSSL导致的WinError 10054 WSAECONNRESET的问题
 4. 修复okexf、okexs、okexo三个接口收取TICK行情时，盘口数据解析错误的问题
 5. 修复程序中频繁捕捉到异常时，异常捕捉对话框反复执行导致卡死的问题
 6. 修复币安的现货和合约接口请求抛出SSLError异常时，未捕捉导致程序卡死的问题
 7. 修复活动委托监控组件ActiveOrderMonitor，保存CSV时会将所有委托数据一起保存的问题
+8. 修复XtpGateway重复发起登录操作时，出现的系统崩溃问题
+9. 修复XtpGateway的股票市价委托类型映射错误问题
+10. 修复DeribitGateway中对于Stop Market类型委托的支持问题，同时过滤掉Stop Limit类型委托
+11. 修复BinancesGateway中，由于成交数量浮点数精度问题导致的上层应用模块（CtaStrategy）数据计算错误
+12. 修复BinancesGateway中，由于合约持仓类型（应该是净仓，而非多空仓）错误，导致的上层应用模块（SpreadTrading）数据计算错误
+13. 修复HuobisGateway中，初始化查询活动委托时，由于请求过快导致的限流错误
 
 ## 调整
 1. 对XTP接口的行情价格数据基于合约最小价格跳动进行取整，资金保留2位小数
 2. BaseMonitor保存CSV文件时，表头改为图形界面显示的中文（之前是数据的字段名英文）
-3. 增加华鑫奇点接口对于FENS服务器连接和资金账户登录的支持，之前只支持前置机连接和用户代码登录
+3. 初始化TWAP算法时，对每轮委托数量取整到合约最小交易数量
+4. 将原vnpy.trader.database中的数据库客户端拆分到独立的vnpy.database模块下
+5. 对SQLite/MySQL/PostgreSQL/MongoDB/InfluxDB客户端进行代码重构优化，增加K线数据整体情况BarOverview查询功能
 
 ## 新增
-1. 新增BaseMonitor数据监控UI组件（以及其子类），自动保存列宽的功能
+1. 新增BaseMonitor数据监控UI组件（以及其子类），自动保存列宽的功能
+2. 增加华鑫奇点ToraGateway对于FENS服务器连接和资金账户登录的支持，之前只支持前置机连接和用户代码登录 
+3. 增加火币永续合约HuobisGateway对于USDT本位合约的支持
+4. 增加InfluxDB数据库客户端vnpy.database.influx对于Tick数据储存和加载的支持
diff --git a/README.md b/README.md
@@ -5,7 +5,7 @@
 </p>
 
 <p align="center">
-    <img src ="https://img.shields.io/badge/version-2.1.8-blueviolet.svg"/>
+    <img src ="https://img.shields.io/badge/version-2.2.0-blueviolet.svg"/>
     <img src ="https://img.shields.io/badge/platform-windows|linux|macos-yellow.svg"/>
     <img src ="https://img.shields.io/badge/python-3.7-blue.svg" />
     <img src ="https://img.shields.io/github/workflow/status/vnpy/vnpy/Python%20application/master"/>
@@ -164,6 +164,22 @@ vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1
 
 5. 简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心。
 
+6. 对接各类数据库的标准化管理客户端（vnpy.database）：
+
+    * SQL类
+
+        * SQLite（sqlite）：轻量级单文件数据库，无需安装和配置数据服务程序，vn.py的默认选项，适合入门新手用户
+
+        * MySQL（mysql）：世界最流行的开源关系型数据库，文档资料极为丰富，且可替换其他高NewSQL兼容实现（如TiDB）
+
+        * PostgreSQL（postgresql）：特性更为丰富的开源关系型数据库，支持通过扩展插件来新增功能，只推荐熟手使用
+
+    * NoSQL类
+
+        * MongoDB（mongodb）：基于分布式文件储存（bson格式）的非关系型数据库，内置的热数据内存缓存提供更快读写速度
+
+        * InfluxDB（influxdb）：针对时序数据专门设计的非关系型数据库，列式数据储存提供极高的读写效率和外围分析应用
+
 6. 跨进程通讯标准组件（vnpy.rpc），用于实现分布式部署的复杂交易系统。
 
 7. Python高性能K线图表（vnpy.chart），支持大数据量图表显示以及实时数据更新功能。
@@ -174,7 +190,7 @@ vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1
 
 ## 环境准备
 
-* 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版[VNStudio-2.1.8](https://download.vnpy.com/vnstudio-2.1.8.exe)，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台，无需手动安装
+* 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版[VNStudio-2.2.0](https://download.vnpy.com/vnstudio-2.2.0.exe)，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台，无需手动安装
 * 支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
 * 支持的Python版本：Python 3.7 64位（**注意必须是Python 3.7 64位版本**）
 

diff --git a/docs/algo_trader.md → docs/algo_trading.md b/docs/algo_trader.md → docs/algo_trading.md
diff --git a/docs/chart_wizard.md b/docs/chart_wizard.md
@@ -1 +1,73 @@
-# K线图表模块
+# ChartWizard - 实时K线图表模块
+
+
+## 功能简介
+
+ChartWizard是用于**实时K线图表展示**的功能模块，用户可以通过其UI界面查看实时和历史K线行情，目前只支持显示1分钟级别的K线数据，实时K线（最新的一根K线）为Tick级刷新。
+
+
+## 加载启动
+
+### VN Station加载
+
+启动登录VN Station后，点击【VN Trader Pro】按钮，在配置对话框中的【上层应用】栏勾选【ChartWizard】。
+
+### 脚本加载
+
+在启动脚本中添加如下代码：
+
+```
+# 写在顶部
+from vnpy.app.chart_wizard import ChartWizardApp
+
+# 写在创建main_engine对象后
+main_engine.add_app(ChartWizardApp)
+```
+
+
+## 启动模块
+
+在启动模块之前，请先连接交易接口（连接方法详见基本使用篇的连接接口部分）。看到VN Trader主界面【日志】栏输出“合约信息查询成功”之后再启动模块，如下图所示：
+
+![](https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/cta_strategy/1.png)
+
+请注意，IB接口因为登录时无法自动获取所有的合约信息，只有在用户手动订阅行情时才能获取。因此需要在主界面上先行手动订阅合约行情，再启动模块。
+
+由于vn.py本身并不提供任何数据服务，对于K线图表绘制过程中用到的历史数据，国内期货历史数据由[RQData](https://www.ricequant.com/welcome/purchase?utm_source=vnpy)数据服务提供，用户需要准备和配置RQData账号（配置方法详见基本使用篇的全局配置部分）。数字货币历史数据则直接由交易所接口提供，用户无需进行额外配置。
+
+成功连接交易接口后，在菜单栏中点击【功能】-> 【K线图表】，或者点击左侧按钮栏的图标：
+
+![](https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/chart_wizard/1.png)
+
+即可进入实时K线图表模块的UI界面，如下图所示：
+
+![](https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/chart_wizard/2.png)
+
+
+## 新建图表
+
+打开图表窗口后，在【本地代码】编辑框中输入合约代码（注意本地代码由代码前缀和交易所后缀两部分组成，如rb2112.SHFE）。
+
+点击【新建图表】的按钮，即可创建对应合约的K线图表，如下图所示：
+
+![](https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/chart_wizard/3.png)
+
+用户可以新建多个合约的K线图表，通过切换窗口来实现快速切换： 
+
+![](https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/chart_wizard/4.png)
+
+
+## 查看图表
+
+每个合约的图表分为上下两块子图区域：
+
+- 上面的子图为行情K线；
+- 下面的子图为成交量数据。
+
+图表上的十字光标可用于定位和显示特定时间点的具体数据，在X轴和Y轴上均会对应数据点的标签，同时在左上角也会显示此根K线的OHLCV等信息。
+
+其他快捷操作：
+
+- 可以通过鼠标左键的拖拽，左右平移K线图显示的时间范围；
+- 可以通过鼠标滚轮的滚动，放大和缩小K线图显示的时间范围。
+