Analysis on systematic trading strategies (e.g., trend-following, carry and mean-reversion). The result is regularly updated.

This repository offers a curated collection of research papers and code examples covering advanced trading strategies and financial engineering, including quantitative and algorithmic trading. It s…

Trading strategies include CTA and Statistical arbitrage

主要是依据财务指标选股的一些思路脚本

各类模型:资产定价模型，套利定价模型，隐含波动率模型等，以及选股模块，交易模块，数据清洗模块，策略筛选模块

开放式的缠论python实现框架，支持形态学/动力学买卖点分析计算，多级别K线联立，区间套策略，可视化绘图，多种数据接入，策略开发，交易系统对接；

python量化策略代码

Python quantitative trading strategies including VIX Calculator, Pattern Recognition, Commodity Trading Advisor, Monte Carlo, Options Straddle, Shooting Star, London Breakout, Heikin-Ashi, Pair Tra…

中国人民大学财政金融学院“金融计量与量化策略分析”课程与“量化投资交易策略分析与系统设计”课程。

可转债博弈价值分析

可转债策略

复现国盛金工基于利率预期差的宏观量化策略研报的部分内容

金融大数据量化分析

本文通过gplearn模型，结合遗传算法中的遗传规划方法生成因子。这里因子生成基于simple-backtest中的简单回测系统，主要针对股指期货操作。

Portfolio and risk analytics in Python

手写实现李航《统计学习方法》书中全部算法

QUANTAXIS 支持任务调度 分布式部署的 股票/期货/期权 数据/回测/模拟/交易/可视化/多账户 纯本地量化解决方案

Use natural language processing techniques like non-negative matrix factorization and spherical K-means clustering to study, detect, and predict changes in market regimes

工作中的研报复现和独立项目

This project implements an LSTM (Long Short-Term Memory) model for predicting the future trends of the NASDAQ 100 index. The model is trained using different combinations of hyperparameters to find…

三角套利

量化研究-券商金工研报复现

分享量化投资相关的论文，代码和代码复现。

华泰金工《波动率与换手率构造牛熊指标》复现及改进

基于相关性分析的CNN_Attention_LSTM期货价格预测模型

Use hidden Markov models to label regimes on S&P 500 data, train three classifiers (naive Bayes, logistic regression, and support vector machines) to predict regimes with the intent of improving an…

通过网络爬虫获取铁矿石和螺纹钢期货数据。对收益率序列进行描述性统计、jb检验，反正是否符合分形市场假说。计算Hurst指数，制定跨品种套利策略，并进行回测，对跨品种套利效果进行评估。寻求改进空间。