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forked from zvtvz/zvt

write trading algorithm once, run it on all markets

zvtvz.github.io/zvt

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zenabc/zvt

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ZVT是在fooltrader的基础上重新思考后编写的量化项目，其包含可扩展的数据recorder，api，因子计算，选股，回测，交易,以及统一的可视化，定位为中低频 多级别 多因子 多标的 全市场分析和交易框架。

🔖5分钟用起来

一个系统，如果5分钟用不起来，那肯定是设计软件的人本身就没想清楚，并且其压根就没打算自己用。

假设你已经在>=python3.6的环境中(建议新建一个干净的virtual env环境)

pip3 install zvt -i http://pypi.douban.com/simple --trusted-host pypi.douban.com

pip3 show zvt

如果不是最新版本

pip install --upgrade zvt  -i http://pypi.douban.com/simple --trusted-host pypi.douban.com

请根据需要决定是否使用豆瓣镜像源

进入ipython,体验一把

In [1]: import os

In [2]: os.environ["TESTING_ZVT"] = "1"

In [3]: from zvt import *
{'data_path': '/Users/xuanqi/zvt-test-home/data',
 'domain_module': 'zvt.domain',
 'email_password': '',
 'email_username': '',
 'http_proxy': '127.0.0.1:1087',
 'https_proxy': '127.0.0.1:1087',
 'jq_password': '',
 'jq_username': '',
 'log_path': '/Users/xuanqi/zvt-test-home/logs',
 'smtp_host': 'smtpdm.aliyun.com',
 'smtp_port': '80',
 'ui_path': '/Users/xuanqi/zvt-test-home/ui',
 'wechat_app_id': '',
 'wechat_app_secrect': '',
 'zvt_home': '/Users/xuanqi/zvt-test-home'}
In [5]: from zvt.api import *

In [6]: df = get_kdata(entity_id='stock_sz_000338',provider='joinquant')

n [8]: df.tail()
Out[8]:
                                    id        entity_id  timestamp   provider    code  name level   open  close   high    low       volume      turnover change_pct turnover_rate
timestamp
2019-10-29  stock_sz_000338_2019-10-29  stock_sz_000338 2019-10-29  joinquant  000338  潍柴动力    1d  12.00  11.78  12.02  11.76   28533132.0  3.381845e+08       None          None
2019-10-30  stock_sz_000338_2019-10-30  stock_sz_000338 2019-10-30  joinquant  000338  潍柴动力    1d  11.74  12.05  12.08  11.61   42652561.0  5.066013e+08       None          None
2019-10-31  stock_sz_000338_2019-10-31  stock_sz_000338 2019-10-31  joinquant  000338  潍柴动力    1d  12.05  11.56  12.08  11.50   77329380.0  9.010439e+08       None          None
2019-11-01  stock_sz_000338_2019-11-01  stock_sz_000338 2019-11-01  joinquant  000338  潍柴动力    1d  11.55  12.69  12.70  11.52  160732771.0  1.974125e+09       None          None
2019-11-04  stock_sz_000338_2019-11-04  stock_sz_000338 2019-11-04  joinquant  000338  潍柴动力    1d  12.77  13.00  13.11  12.77  126673139.0  1.643788e+09       None          None

财务数据

In [12]: from zvt.domain import *
In [13]: df = get_finance_factor(entity_id='stock_sz_000338',columns=FinanceFactor.important_cols())

In [14]: df.tail()
Out[14]:
            basic_eps  total_op_income    net_profit  op_income_growth_yoy  net_profit_growth_yoy     roe    rota  gross_profit_margin  net_margin  timestamp
timestamp
2018-10-31       0.73     1.182000e+11  6.001000e+09                0.0595                 0.3037  0.1647  0.0414               0.2164      0.0681 2018-10-31
2019-03-26       1.08     1.593000e+11  8.658000e+09                0.0507                 0.2716  0.2273  0.0589               0.2233      0.0730 2019-03-26
2019-04-29       0.33     4.521000e+10  2.591000e+09                0.1530                 0.3499  0.0637  0.0160               0.2166      0.0746 2019-04-29
2019-08-30       0.67     9.086000e+10  5.287000e+09                0.1045                 0.2037  0.1249  0.0315               0.2175      0.0759 2019-08-30
2019-10-31       0.89     1.267000e+11  7.058000e+09                0.0721                 0.1761  0.1720  0.0435               0.2206      0.0736 2019-10-31

跑个策略

In [15]: from zvt.samples import *
In [16]: t = MyMaTrader(codes=['000338'], level=IntervalLevel.LEVEL_1DAY, start_timestamp='2018-01-01',
   ...:                end_timestamp='2019-06-30', trader_name='000338_ma_trader')
In [17]: t.run()

📝配置正式环境

项目支持多环境切换,默认情况下，不设置环境变量TESTING_ZVT即为正式环境

In [1]: from zvt import *
{'data_path': '/Users/xuanqi/zvt-home/data',
'domain_module': 'zvt.domain',
'email_password': '',
'email_username': '',
'http_proxy': '127.0.0.1:1087',
'https_proxy': '127.0.0.1:1087',
'jq_password': '',
'jq_username': '',
'log_path': '/Users/xuanqi/zvt-home/logs',
'smtp_host': 'smtpdm.aliyun.com',
'smtp_port': '80',
'ui_path': '/Users/xuanqi/zvt-home/ui',
'wechat_app_id': '',
'wechat_app_secrect': '',
'zvt_home': '/Users/xuanqi/zvt-home'}

请在提示的zvt_home目录中找到config.json更改配置。

如果你不想使用使用默认的zvt_home目录,请设置环境变量ZVT_HOME再运行。

注意：

可视化方面，master分支只保留行情指标功能，其他复杂功能在draft分支里面存档 项目将专注于一般行情软件难以实现的自定义统计指标，回测，交易通知上面

详细文档

文档地址(两个是一样的,只是为了方便有些不方便访问github的同学)
http://zvt.foolcage.com
https://zvtvz.github.io/zvt

目前整个框架基本稳定下来,文档完善中。

✨ 特性

  • 丰富全面开箱即用且可持续增量更新的数据
    • A股数据:行情,财务报表,大股东行为,高管交易,分红融资详情,个股板块资金流向,融资融券,龙虎榜等数据
    • 市场整体pe,pb,资金流，融资融券，外资动向等数据
    • 数字货币数据
  • 数据的标准化,多数据源(provider)交叉验证,补全
  • 简洁可扩展的数据框架
  • 统一简洁的API,支持sql查询,支持pandas
  • 可扩展的factor,对单标的和多标的的运算抽象了一种统一的计算方式
  • 支持多标的,多factor,多级别的回测方式
  • 支持交易信号和策略使用到的factor的实时可视化
  • 支持多种实盘交易(实现中)

🔰安装

注册聚宽(可选)

项目数据支持多provider，在数据schema一致性的基础上，可根据需要进行选择和扩展，目前支持新浪，东财，网易,交易所，ccxt等免费数据。

但免费数据的缺点是显而易见的:不稳定，爬取清洗数据耗时耗力，维护代价巨大，且随时可能不可用。
个人建议：如果只是学习研究，可以使用免费数据；如果是真正有意投身量化，还是选一家可靠的数据提供商。

项目支持聚宽的数据，可戳以下链接申请使用（目前可免费使用一年）
https://www.joinquant.com/default/index/sdk?channelId=953cbf5d1b8683f81f0c40c9d4265c0d

需要提高每日使用限额或者购买也可加我微信(foolcage)，申请相应的优惠

项目中大部分的免费数据目前都是比较稳定的，且做过严格测试，特别是东财的数据，可放心使用

添加其他数据提供商�，请参考数据扩展教程

快速开始(只需3部)

1.clone代码

git clone https://github.com/zvtvz/zvt.git

设置项目的virtual env(python>=3.6),安装依赖

pip3 install -r requirements.txt

2.pycharm导入工程(推荐,你也可以使用其他ide)

解压data sample,用于快速跑测试

python3 init_data_sample.py

3.下载数据，运行

更改DATA_PATH（否则会污染datasample,datasample只用于测试用）

DATA_PATH = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..', 'data'))

东财数据: https://pan.baidu.com/s/1CMAlCRYwlhGVxS6drYUEgA 提取码: q2qn
日线数据(网易): https://pan.baidu.com/s/1kMhEVO0kH_Pn6wXKyqvJEA 提取码: ijxg
资金流，板块数据(新浪): https://pan.baidu.com/s/1eusW65sdK_WE4icnt8JS1g 提取码: uux3
市场概况，沪/深港通，融资融券数据(聚宽): https://pan.baidu.com/s/1ijrgjUd1WkRMONrwRQU-4w 提取码: dipd

把下载的数据解压到DATA_PATH

增量更新数据，只需要运行recorders里面的脚本

💌请作者喝杯咖啡

如果你觉得项目对你有帮助,可以请作者喝杯咖啡
Alipay　　　　　 Wechat

💡 贡献

期待能有更多的开发者参与到 zvt 的开发中来，我会保证尽快 Reivew PR 并且及时回复。但提交 PR 请确保

  1. 通过所有单元测试，如若是新功能，请为其新增单元测试
  2. 遵守开发规范
  3. 如若需要，请更新相对应的文档

也非常欢迎开发者能为 zvt 提供更多的示例，共同来完善文档，文档项目位于 zvt/docs

联系方式

QQ群:300911873

个人微信:foolcage 添加暗号:zvt

公众号(后续会不定时更新一些教程):
Wechat

知乎专栏会结合zvt写一些日常使用的例子:　 https://zhuanlan.zhihu.com/automoney

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